建立向量自回归模型(VAR)
该varm
函数返回一个varm
对象指定功能形式并存储的参数值p阶,固定的,多元向量自回归模型(VAR(p))模型。
a的关键组成部分varm
对象包括的时间序列数(响应可变维数)和多变量回归多项式的阶数(p),因为他们完全指定模型结构。其他模型组件包括一个回归成分相同的外生预测变量关联到每个响应系列,并不断和时间趋势项。鉴于响应可变维数和p,所有的系数矩阵和创新型分布参数是未知的,难能可贵的,除非你指定他们的价值观。
为了估计含有未知参数值模型,通过该模型和数据,以估计
。为了估计有或完全指定工作varm
模型对象,把它传递给一个目标函数。
创建的一个响应系列构成的VAR(0)模型。MDL
= varm