计量经济学工具箱™支持建模和分析离散时间马尔万博1manbetx可夫模型。这些模型描述假设随机过程状态X_Ť在一个状态空间X，受马尔可夫性，这需要的分布X_Ť+1到达状态之前是独立于过程的历史X_Ť。

离散状态空间马尔可夫过程，或马尔可夫链中，通过有向图表示，并且由右随机转移矩阵描述P。状态在时间上的分布Ť+1是状态在时间上的分布Ť乘以P。的结构P确定链，包括渐近的进化轨迹。

一种马尔可夫切换动态回归模型介绍了时间序列变量的结构突变或政权更迭的情况下的动态行为。离散时间马尔可夫链表示制度的离散状态空间，并指定制度之间概率切换机构。动态回归（ARX或VARx前提）子模型的集合描述了制度内的时间序列的动态行为。

的连续状态空间马尔可夫过程，或状态空间模型，允许通过一个连续的状态空间轨迹。底层马尔可夫过程是通常未观察到的。所述的辅助观测方程描述了该系统的可测量特性，依赖于马尔可夫过程的演变。