马尔科夫-切换动态回归模型

包含切换状态和动态回归子模型的离散时间马尔可夫模型

功能

全部展开

msVAR 建立markov -switch动态回归模型
dtmc 创建离散时间马尔可夫链
华宇电脑 创建单变量自回归综合移动平均(ARIMA)模型
varm 创建向量自回归(VAR)模型
估计 对数据拟合markov -switch动态回归模型
过滤器 马尔可夫切换动态回归数据中操作潜在状态的滤波推理
光滑的 马可夫切换动态回归数据中操作潜在状态的平滑推理
模拟 模拟马尔科夫切换动态回归模型的样本路径
预测 利用马尔科夫切换动态回归模型预测样本路径