生成或绘制ARMA模型脉冲响应
的armairf
函数返回或绘制脉冲响应函数(IRFs)由系数数组或滞后算子多项式指定的单变量或向量(多元)自回归移动平均(ARMA)模型中的变量。
或者,也可以通过在该表格使用函数从完全指明的(例如,估计)模型对象返回一个IRF。
脉冲响应函数跟踪的创新冲击的影响,以一个变量对系统中的所有变量的响应。相比之下,预测误差方差分解(FEVD)提供关于每个创新的影响系统中的所有变量的相对重要性的信息。为了估计单变量和多变量ARMA模型的FEVDs,见armafevd
。
计算预测误差脉冲响应的默认值InnovCov
,这是一个numVars
——- - - - - -numVars
单位矩阵。在这种情况下,所有可用的计算方法(参见方法
)导致等效脉冲响应函数。
容纳结构物(p,问)模型,供应LagOp
滞后操作者多项式的输入参数ar0
和MA0
。在调用时指定结构系数LagOp
,使用。将对应的滞后设置为0“滞后”
名称-值对的论点。
对于多元正交化脉冲响应函数,根据安排变量沃尔德因果顺序[2]:
第一个变量(对应于这两个变量的第一行和第一列)ar0
和MA0
)最有可能产生直接影响(t= 0)对所有其他变量。
第二个变量(对应于这两个变量的第二行和第二列)ar0
和MA0
)是最有可能对其余的变量产生直接影响,但不是第一个变量。
在一般情况下,变量j(对应于行j和列j两种ar0
和MA0
最可能对最后一个产生直接影响numVars
- - - - - -j变量,而不是以前的j- 1变量。
[1]汉密尔顿,j . D。时间序列分析。普林斯顿:普林斯顿大学出版社,1994年。
[2]Lütkepohl,H.新介绍多时间序列分析。纽约,NY: Springer-Verlag, 2007年。
[3]Pesaran, H. H.,和Y. Shin。线性多变量模型中的广义脉冲响应分析。经济上的字母。卷。58,1998年,第17-29。