生成矢量误差校正(VEC)模型脉冲响应据/p>
这据Code class="function">IRF.据/code>函数返回动态响应,或据a href="//www.tianjin-qmedu.com/help/econ/vecm.irf.html" class="intrnllnk">脉冲响应功能据/a>(IRF),对每个变量的一个标准偏差冲击据a href="//www.tianjin-qmedu.com/help/econ/vecm.irf.html" class="intrnllnk">VEC(据E.mClass="varname">P.据/em>–1)模型据/a>.完全指定的据a href="//www.tianjin-qmedu.com/help/econ/vecm.html">向量误差修正模型据/code>模型对象是VEC模型的特征。据/p>
irf追踪创新冲击对系统中所有变量响应的影响。相反,预测误差方差分解(FEVD)提供了关于每个创新对系统中所有变量影响的相对重要性的信息。以a为特征的VEC模型的FEVD估计据Code class="object">向量误差修正模型据/code>模型对象,见据a href="//www.tianjin-qmedu.com/help/econ/vecm.fevd.html">fevd据/code>.据/p>
返回组成VEC的时间序列变量的20周期的正交化IRF (据E.mClass="varname">P.据/em>–1)模型据Code class="literal">Mdl据/code>以完全特定的方式为特点据a href="//www.tianjin-qmedu.com/help/econ/vecm.html">回答据/code>
=内部收益率(据a href="#d118e261139" class="intrnllnk">Mdl据/code>)据/code>
向量误差修正模型据/code>模型对象。据Code class="function">IRF.据/code>在时间0时冲击变量,并返回IRF次数0到19。据/p>
使用一个或多个名称值对参数指定的其他选项。例如,据Code class="literal">“NumObs”,10,“方法”,“广义”据/code>指定在时间0开始的10个时间点估计通用IRF,在此期间据Code class="literal">IRF.据/code>应用冲击,并在9时结束。据/p>
回答据/code>
=内部收益率(据a href="#d118e261139" class="intrnllnk">Mdl据/code>那据a href="#namevaluepairarguments" class="intrnllnk">
名称,值据/code>)据/code>
[据a href="#mw_ef2bb791-5500-4738-b2de-49df99f3a990_sep_mw_5dca5585-bf42-474d-972c-eba6afa9e4d0" class="intrnllnk">
使用前面语法中的任何输入参数组合,并返回IRF中每个周期和变量的置信下限和置信上限,即真实IRF的95%置信区间。据/p>
回答据/code>那据a href="#mw_ef2bb791-5500-4738-b2de-49df99f3a990_sep_mw_92ad6356-3c39-4c66-bf26-933f1f1486f8" class="intrnllnk">
降低据/code>那据a href="#mw_ef2bb791-5500-4738-b2de-49df99f3a990_sep_mw_46b5bf52-3939-4923-8d99-b0546f2ce486" class="intrnllnk">
上据/code>) = irf (据S.P.an class="argument_placeholder">___据/span>)据/code>
如果使用据a href="#mw_ef2bb791-5500-4738-b2de-49df99f3a990_sep_mw_5f3f76d4-8c85-4732-bdc6-8503db5dbf54" class="intrnllnk">E.据/code>名称值对参数,然后据Code class="function">IRF.据/code>通过引导指定的残差估算置信度界限。据/p>
否则据Code class="function">IRF.据/code>通过进行蒙特卡罗模拟来估计置信区间。据/p>
如果据a href="#d118e261139" class="intrnllnk">Mdl据/code>这是一种习俗据a href="//www.tianjin-qmedu.com/help/econ/vecm.html">
向量误差修正模型据/code>模型对象(未由返回的对象)据a href="//www.tianjin-qmedu.com/help/econ/vecm.estimate.html">
估计据/code>或估计后修改),据Code class="function">IRF.据/code>可能需要模拟的示例大小据a href="#mw_ef2bb791-5500-4738-b2de-49df99f3a990_sep_mw_516b65de-b29e-4b75-835d-9a11856bb9be" class="intrnllnk">
抽样据/code>或presample反应据a href="#mw_ef2bb791-5500-4738-b2de-49df99f3a990_sep_mw_a73f6b61-ef53-457a-937d-10e18e1aada6" class="intrnllnk">
y0.据/code>.据/p>
List-Wise删除可降低样本大小,可以创建不规则的时间序列,并可能导致据Code class="argument">E.据/code>和据Code class="literal">X据/code>不同步。据/p>南据/code>价值据a href="#mw_ef2bb791-5500-4738-b2de-49df99f3a990_sep_mw_a73f6b61-ef53-457a-937d-10e18e1aada6" class="intrnllnk">
y0.据/code>那据a href="#mw_ef2bb791-5500-4738-b2de-49df99f3a990_sep_mw_b04e889f-4844-497d-8f55-4a24133e8cad" class="intrnllnk">
X据/code>和据a href="#mw_ef2bb791-5500-4738-b2de-49df99f3a990_sep_mw_5f3f76d4-8c85-4732-bdc6-8503db5dbf54" class="intrnllnk">
E.据/code>表示缺失数据。据Code class="function">IRF.据/code>通过列表删除从这些参数中删除丢失的数据。如果一行至少包含一个参数,则为每个参数据Code class="literal">南据/code>, 然后据Code class="function">IRF.据/code>删除整行。据/p>
如果据a href="#mw_ef2bb791-5500-4738-b2de-49df99f3a990_sep_mw_e4d3d6c2-a35c-459e-baab-7acd3479a43f" class="intrnllnk">方法据/code>是据Code class="literal">“正交化”据/code>,则产生的IRF取决于时间序列模型中变量的顺序。如果据Code class="argument">方法据/code>是据Code class="literal">“广义”据/code>因此,这两种方法通常会产生不同的结果。据/p>
如果据Code class="argument">协方差据/code>是对角矩阵,则得到的广义和正交IRF是相同的。否则,只有当第一个变量冲击所有变量时,得到的广义和正交IRF才是相同的(即,所有其他变量相同,两种方法产生相同的据Code class="literal">响应(:1:)据/code>).据/p>
预测数据据Code class="argument">X据/code>表示外源多变量时间序列的单个路径。如果您指定据Code class="literal">X据/code>以及VAR模型据a href="#d118e261139" class="intrnllnk">Mdl据/code>有一个回归组件(据Code class="literal">Mdl。β据/code>不是空数组),据Code class="function">IRF.据/code>将相同的外部数据应用于用于置信区间估计的所有路径。据/p>
如果您未指定残差据Code class="argument">E.据/code>, 然后据Code class="function">IRF.据/code>按照以下步骤进行蒙特卡罗模拟:据/p>
模拟据a href="#mw_ef2bb791-5500-4738-b2de-49df99f3a990_sep_mw_657f85bd-c9f6-4891-bbd2-9962474fc683" class="intrnllnk"> 适合据Code class="literal">numpaths.据/code>具有与相同结构的模型据Code class="literal">Mdl据/code>到模拟响应路径。如果据Code class="literal">Mdl据/code>包含回归组件,并指定据Code class="argument">X据/code>, 然后据Code class="function">IRF.据/code>适合据Code class="literal">numpaths.据/code>模拟响应路径的模型和据Code class="literal">X据/code>(所有路径的相同预测数据)。据/p> 估计据Code class="literal">numpaths.据/code>来自这方面的IRFS据Code class="literal">numpaths.据/code>估计模型。据/p> 对于每个时间点据E.mClass="varname">T.据/em>= 0,......,据a href="#mw_ef2bb791-5500-4738-b2de-49df99f3a990_sep_mw_9cea703d-941d-4fca-89a9-513f1c97c6f5" class="intrnllnk"> 如果您指定残差据Code class="argument">E.据/code>, 然后据Code class="function">IRF.据/code>按照此过程进行非参数引导程序:据/p>
重新取样,有更换,据Code class="literal">抽样据/code>残差据Code class="literal">E.据/code>.执行此步骤据Code class="literal">numpaths.据/code>获得的时间据Code class="literal">numpaths.据/code>路径。据/p> 中心的每个盗版残留路径。据/p> 过滤通过居中的每个路径,通过据Code class="literal">Mdl据/code>获得据Code class="literal">numpaths.据/code>引导响应的长度响应路径据Code class="literal">抽样据/code>.据/p> 完成Monte Carlo模拟的步骤2至步骤4,但将模拟响应路径替换为引导响应路径。据/p>IRF.据/code>进行模拟以估计置信范围据a href="#mw_ef2bb791-5500-4738-b2de-49df99f3a990_sep_mw_92ad6356-3c39-4c66-bf26-933f1f1486f8" class="intrnllnk">
降低据/code>和据a href="#mw_ef2bb791-5500-4738-b2de-49df99f3a990_sep_mw_46b5bf52-3939-4923-8d99-b0546f2ce486" class="intrnllnk">
上据/code>.据/p>
numpaths.据/code>长度响应路径据Code class="literal">抽样据/code>从…起据Code class="argument">Mdl据/code>.据/p>
numobs.据/code>,通过计算1 -估计置信区间据a href="#mw_ef2bb791-5500-4738-b2de-49df99f3a990_sep_mw_ae49bd8f-431f-4129-949f-e67b549fb15c" class="intrnllnk">
信心据/code>和据Code class="argument">信心据/code>分位数(分别为上限和下限)。据/p>
[1]据S.P.an>汉密尔顿,J.D。据E.mClass="citetitle">时间序列分析据/em>新泽西州普林斯顿:普林斯顿大学出版社,1994年。据/span>
[2]据S.P.an>约翰森,S.据E.mClass="citetitle">基于似然的协整矢量自动评级模型的推断据/em>牛津:牛津大学出版社,1995年。据/span>
[3]据S.P.an>Juselius,K。据E.mClass="citetitle">协整VAR模型据/em>. 牛津:牛津大学出版社,2006年。据/span>
[4]据S.P.an>比萨兰,H. H.和Y. Shin。“线性多变量模型中的广义脉冲响应分析。”据E.mClass="citetitle">经济通讯。据/em>1998年第58卷,第17-29页。据/span>
估计据/code>
|据S.P.an itemscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">fevd据/code>
|据S.P.an itemscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">滤器据/code>
|据S.P.an itemscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">模拟据/code>
|据S.P.an itemscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">瓦姆据/code>