Financial Toolbox™提供金融数据的数学建模和统计分析功能。您可以在考虑营业额、交易成本、半连续约束和最小或最大资产数量的情况下执行投资组合优化。这个工具箱使您能够评估风险、建模信用记分卡、分析收益率曲线、价格固定收益工具和欧洲期权,并度量投资绩效。时间序列分析函数允许您执行数据丢失的转换或回归,并在不同的交易日历和日计数约定之间进行转换。
学习金融工具箱的基本知识
日期和货币的金融市场数据
时间表,日期转换和合并,图表技术指标
现金流和绩效指标,回归分析,财务数据图表
创建投资组合,评估资产组成,执行平均方差,CVaR,或平均绝对偏差的投资组合优化
信用风险,信用评级的转移概率,信用质量阈值,信用记分卡
收益率曲线,固定收益证券估值,股票衍生品定价
参数模型,如几何布朗运动(GBM)和赫斯顿波动