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量化投资经理和风险经理使用投资组合优化来选择投资组合中持有的各种资产的比例。投资组合优化的目标是最大化投资组合回报的衡量指标或代理指标,这取决于投资组合风险的衡量指标或代理指标。这个工具箱提供了一套全面的投资组合优化和分析工具,用于执行资本配置、资产配置和风险评估。
建立了一个基本的资产配置问题,该问题使用均值-方差组合优化和一个portfolio对象来估计有效的投资组合。
下面的示例序列突出显示了Financial Toolbox™中的Portfolio对象的特性。具体来说,示例使用Portfolio对象来展示如何建立集中于两基金定理、交易成本和周转约束的均值-方差投资组合优化问题,如何获得最大化夏普比率的投资组合,以及如何建立两种流行的对冲基金策略——美元中性和130-30的投资组合。
演示如何优化投资组合,以最大化相对于市场基准的信息比率。
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