主要内容

BNDDURP.

债券持续时间给定价格

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在R2017B中，可选输入参数的规范已更改。虽然仍然支持以前的订购输入语法，但将不再在将来的版本中得到支持。万博1manbetx使用可选的名称值对输入：时期那基础那终止那发行日期那First薪酬那最后一键那开始日期那脸那复合频率那折扣， 和LastCouponInterest.。

句法

[Modduration，渴望，次规] = BNDDURP（价格，优惠变换，定居，成熟）
[modduration，渴望，逆时针] = bnddurp（___，名称，价值）

描述

例子

[modduration.那渴望那逆时针] = bnddurp（价格那优惠券比例那定居那到期）计算麦劳和修改的持续时间numbonds.固定收入证券给出了每个债券的清洁价格。

BNDDURP.确定键的常规和修改持续时间，以便持续优惠券结构中的第一或最后优惠券周期是否短或长（即，优惠券结构是否与成熟期同步）。BNDDURP.还确定零优惠券键的Macaulay和修改持续时间。

例子

[modduration.那渴望那逆时针] = bnddurp（___那名称，价值）添加可选的名称值对参数。

例子

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此示例显示如何计算其价格的三个债券的持续时间。

价格= [106;100;;佣金= 0.055;安顿='02 -aug-1999';成熟='15 -Jun-2004';期间= 2;基础= 0;[modduration，渴望，逆时针] = bnddurp（价格，......优惠变换，定居，成熟，期间）
modduration =.3×14.2400 4.1925 4.1759
渴望=3×14.3275 4.3077 4.3007
perduration =.3×18.6549 8.6154 8.6014
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此示例显示了如何使用约会时间在鉴于他们的价格计算三个债券的持续时间的输入。

价格= [106;100;;佣金= 0.055;解决= DateTime（'02 -aug-1999'那'locale'那'en_us'）;成熟= DATETIME（'15 -Jun-2004'那'locale'那'en_us'）;期间= 2;基础= 0;[modduration，渴望，逆时针] = bnddurp（价格，......优惠变换，定居，成熟，期间）
modduration =.3×14.2400 4.1925 4.1759
渴望=3×14.3275 4.3077 4.3007
perduration =.3×18.6549 8.6154 8.6014

输入参数

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清洁价格（不包括应计利息），指定为使用标量或a的数值指定为数值numbonds.-经过-1或者1-经过-numbonds.向量。

数据类型：双倍的

用于确定在债券上应付的优惠券的年度百分比率，使用标量或a指定为十进制值numbonds.-经过-1或者1-经过-numbonds.向量。

数据类型：双倍的

存款证书的结算日期，指定为标量或anumbonds.-经过-1或者1-经过-numbonds.矢量使用串行日期编号，日期字符向量或DateTime阵列。这定居日期必须在之前到期日期。

数据类型：双倍的|char|约会时间

存款证书的到期日，指定为标量或anumbonds.-经过-1或者1-经过-numbonds.矢量使用串行日期编号，日期字符向量或DateTime阵列。

数据类型：双倍的|char|约会时间

名称值对参数

指定可选的逗号分离对名称，价值论点。名称是参数名称和价值是相应的价值。名称必须出现在引号内。您可以以任何顺序指定多个名称和值对参数name1，value1，...，namen，valuen。

例子：[培训，渴望，次规] = BNDDURP（价格，优惠因素，定居，成熟，'期间'，4，'基础'，7）

每年的优惠券支付数量，指定为逗号分隔对'时期'和一个标量或一个numbonds.-经过-1或者1-经过-numbonds.矢量使用值：0.那1那2那3.那4.那6.， 或者12.。

数据类型：双倍的

仪器的日计数，指定为逗号分隔对组成'基础'和一个标量或一个numbonds.-经过-1或者1-经过-numbonds.矢量使用支持的值：万博1manbetx

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360（SIA）

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360（PSA）

  • 5 = 30/360（ISDA）

  • 6 = 30/360（欧洲）

  • 7 =实际/ 365（日语）

  • 8 =实际/实际（ICMA）

  • 9 =实际/ 360（ICMA）

  • 10 =实际/ 365（ICMA）

  • 11 = 30/360e（ICMA）

  • 12 =实际/ 365（ISDA）

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息，请参阅基础。

数据类型：双倍的

月尾规则标志，指定为逗号分隔对组成'endmonthleule'和一个标量或一个numbonds.-经过-1或者1-经过-numbonds.向量。此规则仅适用于什么时候到期是每月30个或更少日期的月末日期。

  • 0.=忽略规则，这意味着债券优惠券支付日期始终是本月的同一数字。

  • 1=设置规则，意味着债券息票支付日期总是一个月的最后一天。

数据类型：逻辑

债券发行日期，指定为逗号分隔对组成'发行日期'和一个标量或一个numbonds.-经过-1或者1-经过-numbonds.矢量使用串行日期编号，日期字符向量或DateTime阵列。

如果您没有指定发行日期，现金流量付款日期取决于其他投入。

数据类型：双倍的|char|约会时间

不规则或正常的第一个优惠券日期，指定为逗号分隔对'FirstCoupondate'和一个标量或一个numbonds.-经过-1或者1-经过-numbonds.矢量使用串行日期编号，日期字符向量或DateTime阵列。

如果您未指定一个First薪酬，现金流量付款日期取决于其他投入。

数据类型：双倍的|char|约会时间

不规则或正常的最后优惠券日期，指定为逗号分隔对'lastcoupondate'和一个标量或一个numbonds.-经过-1或者1-经过-numbonds.矢量使用串行日期编号，日期字符向量或DateTime阵列。

如果您未指定一个最后一键，现金流量付款日期取决于其他投入。

数据类型：双倍的|char|约会时间

转发付款日期，指定为逗号分隔对组成'开始日期'和一个标量或一个numbonds.-经过-1或者1-经过-numbonds.矢量使用串行日期编号，日期字符向量或DateTime阵列。这开始日期是债券实际上开始（考虑债券现金流的日期）。要使仪器转发开始，请将此日期指定为未来日期。

如果您未指定一个开始日期，有效的开始日期是定居日期。

数据类型：双倍的|char|约会时间

债券的面值，指定为逗号分隔对组成'脸'和一个标量或一个numbonds.-经过-1或者1-经过-numbonds.向量。

数据类型：双倍的

屈服计算的复合频率，指定为逗号分隔对'复合频道'和一个标量或一个numbonds.-经过-1或者1-经过-numbonds.向量。

  • 1- 年度复合

  • 2- 半年复合

  • 3.- 每年复合三次

  • 4.- 季度复合

  • 6.- 双月复合

  • 12.- 每月复合

笔记

默认情况下，SIA基础（0.-7.） 和巴士/ 252使用半年加复合约定和ICMA基地（8.-12.）使用年度复合公约。

数据类型：双倍的

用于计算用于计算产量的折扣因子的基础，指定为包括的逗号分隔对“折扣”和一个标量或一个numbonds.-经过-1或者1-经过-numbonds.向量。值是：

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360（SIA）

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360（PSA）

  • 5 = 30/360（ISDA）

  • 6 = 30/360（欧洲）

  • 7 =实际/ 365（日语）

  • 8 =实际/实际（ICMA）

  • 9 =实际/ 360（ICMA）

  • 10 =实际/ 365（ICMA）

  • 11 = 30/360e（ICMA）

  • 12 =实际/ 365（ISDA）

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息，请参阅基础。

笔记

如果SIA日计数的基础定义基础输入参数，没有分配值折扣，默认行为是用于SIA基础，用于使用实际/实际日计数计算折扣因子。

如果ICMA日计数基础或总线/ 252定义基础输入参数，没有分配值折扣，指定的基础基础使用输入参数。

数据类型：双倍的

用于计算最后优惠券期间债券收益率的复合公约，指定为包括的逗号分隔对'lastcouponinterest'和一个标量或一个numbonds.-经过-1或者1-经过-numbonds.向量。LastCouponInterest.基于最后的优惠券和待偿还的面值。可接受的值是：

  • 简单的

  • 化合物

数据类型：char|细胞

输出参数

全部收缩

多年来的修改时间在半年债券的基础上报告（根据SIA公约），作为一个numbonds.-经过-1向量。

Macaulay持续时间多年来，作为一个返回numbonds.-经过-1向量。

周期性的麦克劳达持续时间在半年债券基础上报告（根据SIA公约），作为a返回numbonds.-经过-1向量。

参考文献

[1] Krgin，D。全球固定收入计算手册。Wiley，2002年。

[2] Mayle，J.“标准证券计算方法：固定收入证券公式用于分析措施。”西亚，第2卷，1994年1月。

斯蒂古姆，罗宾逊，F。金钱市场和债券计算。麦格劳山，1996年。

也可以看看

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话题

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