主要内容

Bndkrdur.

给出零曲线的债券钥匙率持续时间

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句法

keyrateduration = Bndkrdur（Zerodata，惠哥特，定居，成熟）
keyrateduration = bndkrdur（___，名称，价值）

描述

例子

keyrateduration.= bndkrdur（zerodata.那优惠券比例那定居那到期）给定零曲线和一组密钥率的一个或多个键的键速率持续时间。

例子

keyrateduration.= bndkrdur（___那名称，价值）添加可选的名称值对参数。

例子

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此示例显示如何计算键的密钥率持续时间为2,5,10和30年。

Zerorates = [0.0476 .0466 .0465 .0468 .0473 .0478.......0493 .0539 .0572 .0553 .0530]'zerodates = daysadd（'31 -dec-1998'，[30 360 360 * 2 360 * 3 360 * 5......360 * 7 360 * 10 360 * 15 360 * 20 360 * 25 360 * 30]，1）;zerodata = [zerodates zerorates];Krdur = Bndkrdur（Zerodata，.0525，'12 / 31/1998'那......'11 / 15/2028'那'keyrates'，[2 5 10 30]）
Krdur =1×4.0.2986 0.8791 4.1353 9.5814
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此示例显示了如何使用约会时间输入定居和到期并使用表格zerodata.计算键的密钥率持续时间为2,5,10和30年。

Zerorates = [0.0476 .0466 .0465 .0468 .0473 .0478.......0493 .0539 .0572 .0553 .0530]'zerodates = daysadd（'31 -dec-1998'，[30 360 360 * 2 360 * 3 360 * 5......360 * 7 360 * 10 360 * 15 360 * 20 360 * 25 360 * 30]，1）;zerodata = table（Datetime（Zerodates，'vectormfrom'那'数据内容'那'locale'那'en_us'），咳嗽）;Krdur = Bndkrdur（Zerodata，.0525，DateTime（'12 / 31/1998'那'locale'那'en_us'），......约会时间（'11 / 15/2028'那'locale'那'en_us'），'keyrates'，[2 5 10 30]）
Krdur =1×4.0.2986 0.8791 4.1353 9.5814

输入参数

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零曲线，指定为a数字化-经过-2矩阵或A.数字化-经过-2桌子。

如果zerodata.代表为一个数字化-经过-2矩阵，第一列是matlab®序列日期号和第二列是伴随的零率。

如果zerodata.是一个表，第一列可以是串行日期编号，日期字符向量或DateTime阵列。第二列必须是对应于零率的数字数据。

数据类型：双倍的|桌子

用于确定在债券上应付的优惠券的年度百分比率，使用标量或a指定为十进制值numbonds.-经过-1向量。

数据类型：双倍的

所有债券和零曲线的结算日期，使用序列日序，日期字符向量或DateTime数组指定为标量。定居必须是所有债券和零曲线的相同结算日期。

数据类型：双倍的|char|约会时间

债券的到期日，指定为标量或anumbonds.-经过-1矢量使用串行日期编号，日期字符向量或DateTime阵列。

数据类型：双倍的|char|约会时间

名称值对参数

指定可选的逗号分离对名称，价值论点。名称是参数名称和价值是相应的价值。名称必须出现在引号内。您可以以任何顺序指定多个名称和值对参数name1，value1，...，namen，valuen。

例子：Keyrateduration = Bndkrdur（Zerodata，.0525，'12 / 31/1998'，'11/15/2028'，'Keyrates'，[2 5 10 30]）

用于从零曲线获得点的插值方法，指定为逗号分隔的对'Interpmethod'和一个字符向量使用以下值之一：

  • '线性'（默认）

  • '立方体'

  • 'pchip'

数据类型：char

零曲线的值向上和向下移动以计算持续时间，指定为包括的逗号分隔对'shiftvalue'和标量数值。

数据类型：双倍的

执行持续时间计算的速率，指定为逗号分隔的对组成'keyrates'以及使用标量或a的时间numbonds.-经过-1向量。

数据类型：双倍的

复合曲线的频率，指定为包括的逗号分隔对'curvecompounding'和标量使用以下值之一：

  • 1- 年度复合

  • 2- 半年复合

  • 3.- 每年复合三次

  • 4.- 季度复合

  • 6.- 双月复合

  • 12.- 每月复合

。

数据类型：双倍的

曲线的基础，指定为逗号分隔的配对组成'曲线上'和标量使用以下值之一：

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360（SIA）

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360（PSA）

  • 5 = 30/360（ISDA）

  • 6 = 30/360（欧洲）

  • 7 =实际/ 365（日语）

  • 8 =实际/实际（ICMA）

  • 9 =实际/ 360（ICMA）

  • 10 =实际/ 365（ICMA）

  • 11 = 30/360e（ICMA）

  • 12 =实际/ 365（ISDA）

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息，请参阅基础。

数据类型：双倍的

每年的优惠券支付数量，指定为逗号分隔对'时期'和一个标量或一个numbonds.-经过-1矢量使用值：0.那1那2那3.那4.那6.， 或者12.。

数据类型：双倍的

仪器的日计数，指定为逗号分隔对组成'基础'和一个标量或一个numbonds.-经过-1矢量使用支持的值：万博1manbetx

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360（SIA）

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360（PSA）

  • 5 = 30/360（ISDA）

  • 6 = 30/360（欧洲）

  • 7 =实际/ 365（日语）

  • 8 =实际/实际（ICMA）

  • 9 =实际/ 360（ICMA）

  • 10 =实际/ 365（ICMA）

  • 11 = 30/360e（ICMA）

  • 12 =实际/ 365（ISDA）

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息，请参阅基础。

数据类型：双倍的

月尾规则标志，指定为逗号分隔对组成'endmonthleule'和一个标量或一个numbonds.-经过-1向量。此规则仅适用于什么时候到期是每月30个或更少日期的月末日期。

  • 0.=忽略规则，这意味着债券优惠券支付日期始终是本月的同一数字。

  • 1=设置规则，这意味着债券优惠券付款日期始终是本月的最后一个实际的日期。

数据类型：逻辑

债券发行日期，指定为逗号分隔对组成'发行日期'和一个标量或一个numbonds.-经过-1矢量使用串行日期编号，日期字符向量或DateTime阵列。

如果您没有指定发行日期，现金流量付款日期取决于其他投入。

数据类型：双倍的|char|约会时间

不规则或正常的第一个优惠券日期，指定为逗号分隔对'FirstCoupondate'和一个标量或一个numbonds.-经过-1矢量使用串行日期编号，日期字符向量或DateTime阵列。

如果您未指定一个First薪酬，现金流量付款日期取决于其他投入。

数据类型：双倍的|char|约会时间

不规则或正常的最后优惠券日期，指定为逗号分隔对'lastcoupondate'和一个标量或一个numbonds.-经过-1矢量使用串行日期编号，日期字符向量或DateTime阵列。

如果您未指定一个最后一键，现金流量付款日期取决于其他投入。

数据类型：双倍的|char|约会时间

转发付款日期，指定为逗号分隔对组成'开始日期'和一个标量或一个numbonds.-经过-1矢量使用串行日期编号，日期字符向量或DateTime阵列。这开始日期是债券实际上开始（考虑债券现金流的日期）。要使仪器转发开始，请将此日期指定为未来日期。

如果您未指定一个开始日期，有效的开始日期是定居日期。

数据类型：双倍的|char|约会时间

债券的面值，指定为逗号分隔对组成'脸'和一个标量或一个numbonds.-经过-1向量。

数据类型：双倍的

输出参数

全部收缩

钥匙率持续时间，作为一个返回numbonds.-经过-数字化矩阵。

算法

Bndkrdur.给定零曲线和一组密钥率的一个或多个键的键速率持续时间。默认情况下，密钥率是零曲线速率中的每一个。对于每个键速率，通过将零曲线向上和向下移动指定的金额来计算持续时间（ShiftValue.）在特定的键速率下，使用新的零曲线计算键的本值，然后评估以下内容：

K. R. D. 你 R. 一世 = （ P. V. D. O. W. N - P. V. 你 P. ） （ P. V. × S. H 一世 F T. V. 一种 L. 你 E. × 2 ）

笔记

通过将特定的密钥率移位来计算到曲线的转变ShiftValue.然后在先前和下一个密钥率之间的间隔内插入曲线的值。对于第一个密钥率，日期之前的任何曲线值等于ShiftValue.;同样，对于最后一个键速率，日期后的任何曲线值等于ShiftValue.。

参考

[1] Golub，B.，Tilman，L.风险管理：固定收入市场的方法。Wiley，2000。

[2]塔克曼，B.固定收益证券：今天市场的工具。Wiley，2002年。

也可以看看

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话题

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