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bnddury

债券期限给定产量

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在R2017b,可选的输入参数的规范已经改变了。前面的命令输入语法仍然支持时,它可能不再是在将来的版本中支持。万博1manbetx使用可选的名称-值对的输入:期,基础,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate,StartDate可以,的脸,CompoundingFrequency,DiscountBasis,LastCouponInterest。

语法

[ModDuration, YearDuration PerDuration] = bnddury(产量、CouponRate解决、成熟度)
[ModDuration, YearDuration PerDuration] = bnddury (___、名称、值)

描述

例子

(ModDuration,YearDuration,PerDuration)= bnddury (收益率,CouponRate,解决,成熟)计算的麦考利和修改时间NUMBONDS固定收益证券给每个债券的到期收益率。

bnddury决定了麦考利和修改期限债券是否优惠券结构第一次或最后一息时间短或长(即是否优惠券到期结构同步)。bnddury也决定了麦考利和修改期限零息债券。

例子

(ModDuration,YearDuration,PerDuration)= bnddury (___,名称,值)添加可选名称-值对参数。

例子

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这个例子展示了如何计算债券的期限在三个不同的屈服值。

收益率= (0.04;0.055;0.06);CouponRate = 0.055;解决=‘02 - 8月- 1999;成熟=“15 - 2004年6月- - - - - -”;时间= 2;基础= 0;[ModDuration, YearDuration PerDuration] = bnddury(产量、…CouponRate、结算、成熟时期,基础)
ModDuration =3×14.2444 4.1924 4.1751
YearDuration =3×14.3292 4.3077 4.3004
PerDuration =3×18.6585 8.6154 8.6007
打开生活的脚本

这个例子展示了如何使用datetime输入计算债券的期限在三个不同的屈服值。

收益率= (0.04;0.055;0.06);CouponRate = 0.055;解决= datetime (‘02 - 8月- 1999,“场所”,“en_US”);成熟= datetime (“15 - 2004年6月- - - - - -”,“场所”,“en_US”);时间= 2;基础= 0;[ModDuration, YearDuration PerDuration] = bnddury(产量、…CouponRate、结算、成熟时期,基础)
ModDuration =3×14.2444 4.1924 4.1751
YearDuration =3×14.3292 4.3077 4.3004
PerDuration =3×18.6585 8.6154 8.6007

输入参数

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到期收益率在半年一次的基础上,指定使用一个标量或作为一个十进制值NUMBONDS——- - - - - -1或1——- - - - - -NUMBONDS向量。

数据类型:双

年利率用于确定债券的票息支付,使用一个标量或指定为十进制值NUMBONDS——- - - - - -1或1——- - - - - -NUMBONDS向量。

数据类型:双

结算存款证明书的日期,指定为一个标量或NUMBONDS——- - - - - -1或1——- - - - - -NUMBONDS向量使用串行日期数字,日期特征向量,或datetime数组。的解决日期必须在成熟日期。

数据类型:双|字符|datetime

存单到期日,指定为一个标量或NUMBONDS——- - - - - -1或1——- - - - - -NUMBONDS向量使用串行日期数字,日期特征向量,或datetime数组。

数据类型:双|字符|datetime

名称-值对的观点

指定可选的逗号分隔条名称,值参数。的名字参数名称和吗价值相应的价值。的名字必须出现在引号。您可以指定几个名称和值对参数在任何顺序Name1, Value1,…,的家。

例子:[ModDuration, YearDuration PerDuration] = bnddury(产量、CouponRate定居,成熟,“时期”,4,“基础”,7)

每年的利息,指定为逗号分隔组成的“时间”和一个标量或NUMBONDS——- - - - - -1或1——- - - - - -NUMBONDS使用的值向量:0,1,2,3,4,6,或12。

数据类型:双

日计数的仪器,指定为逗号分隔组成的“基础”和一个标量或NUMBONDS——- - - - - -1或1——- - - - - -NUMBONDS使用支持向量的值:万博1manbetx

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/ 365(日本)

  • 8 =实际/实际(国际)

  • 9 =实际/ 360(国际)

  • 10 =实际/ 365(国际)

  • 11 = 30/360E(国际)

  • 12 =实际/ 365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息,请参见基础。

数据类型:双

月底规则标志,指定为逗号分隔组成的“EndMonthRule”和一个标量或NUMBONDS——- - - - - -1或1——- - - - - -NUMBONDS向量。这条规则只适用于当成熟是一个月底日期一个月有30或更少的天。

  • 0=无视规则,这意味着债券息票付款日期总是相同的数值的一天。

  • 1=设置规则,这意味着债券息票付款日期总是最后实际日。

数据类型:逻辑

债券发行日期,指定为逗号分隔组成的“IssueDate”和一个标量或NUMBONDS——- - - - - -1或1——- - - - - -NUMBONDS向量使用串行日期数字,日期特征向量,或datetime数组。

如果你不指定一个IssueDate、现金流支付日期决定从其他输入。

数据类型:双|字符|datetime

不规则或正常首先优惠券日期,指定为逗号分隔组成的“FirstCouponDate”和一个标量或NUMBONDS——- - - - - -1或1——- - - - - -NUMBONDS向量使用串行日期数字,日期特征向量,或datetime数组。

如果你不指定一个FirstCouponDate、现金流支付日期决定从其他输入。

数据类型:双|字符|datetime

不规则或正常最后票面日期,指定为逗号分隔组成的“LastCouponDate”和一个标量或NUMBONDS——- - - - - -1或1——- - - - - -NUMBONDS向量使用串行日期数字,日期特征向量,或datetime数组。

如果你不指定一个LastCouponDate、现金流支付日期决定从其他输入。

数据类型:双|字符|datetime

开始支付日期,指定为逗号分隔组成的StartDate可以的和一个标量或NUMBONDS——- - - - - -1或1——- - - - - -NUMBONDS向量使用串行日期数字,日期特征向量,或datetime数组。的StartDate可以当一个债券实际上开始(债券现金流的日期被认为是)。让乐器forward-starting,指定该日期作为一个未来的日期。

如果你不指定一个StartDate可以,有效的开始日期解决日期。

数据类型:双|字符|datetime

债券的面值,指定为逗号分隔组成的“脸”和一个标量或NUMBONDS——- - - - - -1或1——- - - - - -NUMBONDS向量。

数据类型:双

复合频率对收益计算,指定为逗号分隔组成的“CompoundingFrequency”和一个标量或NUMBONDS——- - - - - -1或1——- - - - - -NUMBONDS向量。

  • 1—每年复利

  • 2- - - - - -半年计息

  • 3——复合每年三次

  • 4-季度复合

  • 6——每月两次的复合

  • 12——每月复利

请注意

默认情况下,新加坡航空基地(0- - - - - -7),公共汽车/ 252使用半年计息公约、国际基地(8- - - - - -12)使用每年复利公约。

数据类型:双

用于计算基础的折扣因素计算收益率,指定为逗号分隔组成的“DiscountBasis”和一个标量或NUMBONDS——- - - - - -1或1——- - - - - -NUMBONDS向量。值:

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/ 365(日本)

  • 8 =实际/实际(国际)

  • 9 =实际/ 360(国际)

  • 10 =实际/ 365(国际)

  • 11 = 30/360E(国际)

  • 12 =实际/ 365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息,请参见基础。

请注意

如果定义了新航日计数的基础上的基础输入参数和没有价值的分配DiscountBasis新加坡航空基地,默认行为是使用实际的/实际日计数来计算折扣因素。

如果一个国际日计数或总线/ 252中定义的基础基础输入参数和没有价值的分配DiscountBasis,从指定的基地基础使用输入参数。

数据类型:双

复合公约计算债券的收益率在过去的优惠券,指定为逗号分隔组成的“LastCouponInterest”和一个标量或NUMBONDS——- - - - - -1或1——- - - - - -NUMBONDS向量。LastCouponInterest是基于只有最后优惠券和面值偿还。可接受的值是:

  • 简单的

  • 复合

数据类型:字符|细胞

输出参数

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半年一次的债券的基础上修改时间近年来报道(按照新加坡航空公约),作为一个返回NUMBONDS——- - - - - -1向量。

麦考利多年来持续时间,作为一个返回NUMBONDS——- - - - - -1向量。

周期性的麦考利持续时间报告在半年一次的债券的基础上(按照新加坡航空公约),作为一个返回NUMBONDS——- - - - - -1向量。

引用

[1]Krgin D。手册全球固定收益的计算。威利,2002年。

[2]如同,J。“标准证券计算方法:固定收益证券公式分析措施。”新航》,第2期,1994年1月。

[3]Stigum, M。罗宾逊,F。货币市场和债券计算。麦格劳-希尔,1996年。

另请参阅

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主题

之前介绍过的R2006a

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一个实用指南与MATLAB建模金融风险

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