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现金流量持续时间和修改持续时间
(持续时间、ModDuration) = cfdur(现金流收益率)
例子
[持续时间,ModDuration) = cfdur (现金流,收益率)按周期计算现金流量的持续时间和修改持续时间。
[持续时间,ModDuration) = cfdur (现金流,收益率)
持续时间
ModDuration
现金流
收益率
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这个例子展示了如何计算现金流的持续时间和修改持续时间,假设现金流是9笔支付2.50美元和最后一笔支付102.50美元,周期收益率为2.5%。
现金流=[2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 102.5];[Duration, ModDuration] = cfdur(现金流,0.025)
时间= 8.9709
ModDuration = 8.7521
现金流量,用实数的向量或矩阵表示。当使用一个矩阵时,矩阵的每一列都是单独的现金流。
数据类型:双
双
周期收益率,指定为标量小数或小数向量。
持续时间作为标量或向量返回。
修改的持续时间,作为标量或向量返回。
bndconvp|bndconvy|bnddurp|bnddury|cfconv
bndconvp
bndconvy
bnddurp
bnddury
cfconv
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