金融工具箱

分析财务数据并开发财务模型

金融工具箱™ 提供财务数据的数学建模和统计分析功能。您可以分析、回溯测试和优化投资组合，同时考虑营业额、交易成本、半连续约束以及资产的最小或最大数量。工具箱使您能够估计风险、建立信用记分卡模型、分析收益率曲线、定价固定收益工具和欧洲期权，以及衡量投资绩效。

随机微分方程（SDE）工具可以让您建模和模拟各种随机过程。时间序列分析函数允许您使用缺失的数据执行转换或回归，并在不同的交易日历和日计数约定之间进行转换。

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学习金融工具箱的基础知识

日期和货币的金融市场数据

时间表，日期转换和合并，图表技术指标

现金流和绩效指标，回归分析，财务数据图表

创建投资组合，评估资产构成，执行均值-方差、CVaR或均值-绝对偏差投资组合优化，回溯测试投资策略

信用风险，信用评级的转移概率，信用质量阈值，信用记分卡

收益率曲线，固定收益证券估值，股票衍生品定价

参数模型，如几何布朗运动（GBM）和赫斯顿波动率

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