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agencyprice

价格使用机构美洲国家组织模型可赎回债券

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语法

价格= agencyprice (CouponRate ZeroData,美洲国家组织,解决,成熟,卷,CallDate)
价格= agencyprice (___、名称、值)

描述

例子

价格= agencyprice (ZeroData,美洲国家组织,CouponRate,解决,成熟,卷,CallDate)可赎回债券的价格计算,美洲国家组织,使用机构美洲国家组织模型。

例子

价格= agencyprice (___,名称,值)指定选项使用一个或多个名称-值对参数除了输入参数在前面的语法。

例子

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这个例子显示了如何计算该机构价格。

解决=20 - 1月- 2010 ';ZeroRates = [。07 .164 .253 1.002 1.732 2.226 2.605 3.316…3.474 4.188 4.902]/ 100;ZeroDates = daysadd(定居,360 *。25 5 1 2 3 4 5 7 10 20 30],1);ZeroData = [ZeroDates ZeroRates];成熟= datetime (2013、12、30);CouponRate = .022;美洲国家组织= 6.53/10000;卷= .5117;CallDate = datetime (2010、12、30);价格= agencyprice (CouponRate ZeroData,美洲国家组织,解决,成熟,卷,CallDate)
价格= 99.4212

输入参数

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零线,作为一个指定numRates——- - - - - -2矩阵的第一列是零日期和第二列是伴随零率。

数据类型:双

Option-adjusted利差,指定为一个numBonds——- - - - - -1向量表示成小数(即输入50个基点.005)。

数据类型:双

息票利率,指定为一个numBonds——- - - - - -1向量在小数。

数据类型:双

结算日期,指定为一个标量datetime,字符串,或日期特征向量。

请注意

的解决日期必须是相同的结算日期为所有债券和零线。

支持现万博1manbetx有的代码,agencyprice还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

到期日,指定为一个标量字符串或字符向量或numBonds——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现万博1manbetx有的代码,agencyprice还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

波动指定为一个标量或numBonds——- - - - - -1向量在小数。卷是利率的波动对应的时间吗CallDate。

数据类型:双

调用日期,指定为一个标量字符串或字符或一个向量numBonds——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现万博1manbetx有的代码,agencyprice还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

名称-值参数

指定可选的双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。

例子:价格= agencyprice (CouponRate ZeroData,美洲国家组织,解决,成熟,卷,CallDate,‘基础’,7,“脸”,1000年)

日计数的基础上,指定为逗号分隔组成的“基础”和一个N——- - - - - -1向量使用下列值:

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/ 365(日本)

  • 8 =实际/实际(国际)

  • 9 =实际/ 360(国际)

  • 10 =实际/ 365(国际)

  • 11 = 30/360E(国际)

  • 12 =实际/ 365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息,请参见基础。

数据类型:双

曲线的基础上,指定为逗号分隔组成的“CurveBasis”和一个N——- - - - - -1向量使用下列值:

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/ 365(日本)

  • 8 =实际/实际(国际)

  • 9 =实际/ 360(国际)

  • 10 =实际/ 365(国际)

  • 11 = 30/360E(国际)

  • 12 =实际/ 365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息,请参见基础。

数据类型:双

复合零频率曲线,指定为逗号分隔组成的“CurveCompounding”和一个N——- - - - - -1使用支持向量的值:万博1manbetx1,0,1,2,3,4,6,12。

数据类型:双

月底规则标志,指定为逗号分隔组成的“EndMonthRule”和一个非负整数(0,1)使用N——- - - - - -1字符向量或一个datetime数组向量和日期。

  • 0=无视规则,这意味着一个付款日期总是相同的数值日。

  • 1=设置规则,这意味着实际付款日期总是最后的一天。

数据类型:逻辑

债券的面值,指定为逗号分隔组成的“脸”和一个N——- - - - - -1向量的数值。

数据类型:双

不规则首先优惠券日期,指定为逗号分隔组成的“FirstCouponDate”和一个标量字符串或字符或一个向量NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现万博1manbetx有的代码,agencyprice还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

当FirstCouponDate和LastCouponDate都是指定的,FirstCouponDate优先支付在确定结构。

插值方法,指定为逗号分隔组成的“InterpMethod”和一个N——- - - - - -1使用支持向量的值。万博1manbetx插值方法的更多信息,请参阅interp1。

数据类型:字符

债券发行日期,指定为逗号分隔组成的“IssueDate”和一个标量字符串或字符或一个向量N——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

不规则的最后优惠日期,指定为逗号分隔组成的“LastCouponDate”和一个标量字符串或字符或一个向量N——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现万博1manbetx有的代码,agencyprice还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

在缺乏指定FirstCouponDate,一个指定的LastCouponDate确定债券的票面利率结构。债券的票面利率结构是截断LastCouponDate的,不管在哪里摔倒,是成熟之后只债券的现金流。

每年优惠券,指定为逗号分隔组成的“时间”和一个N——- - - - - -1向量。值期是0,1,2,3,4,6,12。

数据类型:双

提出开工日期付款的日期(债券的现金流被认为是),指定为逗号分隔组成的StartDate可以的和一个标量字符串或字符或一个向量N——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现万博1manbetx有的代码,agencyprice还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

如果你不指定StartDate可以,有效的开始日期解决日期。

输出参数

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价格作为一个返回numBonds——- - - - - -1矩阵。

更多关于

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美洲国家组织机构模型

BMA欧洲可赎回证券公式提供了一个标准方法计算价格和option-adjusted传播欧洲可赎回证券(ECS)。

引用

[1]SIFMA, BMA欧洲可赎回证券公式,https://www.sifma.org。

版本历史

之前介绍过的R2006a

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