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采用Kemna-Vorst模型对欧洲几何亚洲期权进行定价
价格= asianbykv(rate espec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)
例子
价格= asianbykv (RateSpec,StockSpec,OptSpec,罢工,解决,ExerciseDates)使用Kemna-Vorst模型返回欧洲几何亚洲期权的价格。
价格= asianbykv (RateSpec,StockSpec,OptSpec,罢工,解决,ExerciseDates)
价格
RateSpec
StockSpec
OptSpec
罢工
解决
ExerciseDates
全部折叠
定义RateSpec.
startdate可以=“2013年1月- 1”;EndDates =“2014年1月- 1”;比率= 0.035;基= 1;RateSpec = intenvset(“ValuationDate”startdate可以,startdate可以的startdate可以,...“EndDates”EndDates,“利率”率,“复合”, 1“基础”基础)
RateSpec =带字段的结构:FinObj: 'RateSpec'复合:-1 Disc: 0.9656 Rates: 0.0350 EndTimes: 1 StartTimes: 0 EndDates: 735600 StartDates: 735235 ValuationDate: 735235 Basis: 1 EndMonthRule: 1
定义StockSpec对于资产。
资产价格= 100;σ = 0.15;DivType =“连续”;divamount = 0.03;股票规格=股票规格(Sigma,资产价格,DivType, divamount)
StockSpec =带字段的结构:FinObj: 'StockSpec'西格玛:0.1500资产价格:100股息类型:{'连续'}股息数额:0.0300股息日期:[]
定义亚洲人“电话”而且“把”选项。
“电话”
“把”
罢工= 102;OptSpec = {“把”;“电话”};解决=“2013年1月- 1”;成熟=4月- 1 - 2013的;
使用Kemna-Vorst模型计算亚洲期权的欧洲几何平均价格。
价格= asiansensbykv(RateSpec, StockSpec, OptSpec, Strike,结算,成熟度)
价格=2×12.8881 - 0.9210
按年计算的连续复利利率期限结构RateSpec获得intenvset.有关利率规范的信息,请参见intenvset.
intenvset
数据类型:结构体
结构体
标的资产的库存规格,指定用途StockSpec获得stockspec.有关库存规格的信息,请参见stockspec.
stockspec
stockspec可以处理其他类型的基础资产。例如股票、股指和大宗商品。中未指定红利StockSpec,假设股息为0.
0
选项的定义为“电话”或“把”使用一个NINST——- - - - - -1字符向量的单元格数组。
NINST
1
数据类型:细胞|字符
细胞
字符
期权执行价格值,使用非负整数指定NINST——- - - - - -1向量。
数据类型:单|双
单
双
亚洲期权的结算日期或交易日期,指定为字符向量或使用NINST——- - - - - -1字符向量日期的向量或单元格数组。
数据类型:双|字符|细胞
欧式期权行权日期,指定为连续日期数字或日期字符向量使用NINST——- - - - - -1字符向量日期的向量或单元格数组。至于欧洲选项,只有一个ExerciseDates在期权到期日。
亚洲期权的预期价格,返回为NINST——- - - - - -1向量。
一个亚洲期权是一种路径依赖期权,其收益与期权存续期(或部分存续期)内标的资产的平均值相关。
亚洲期权类似于回溯期权,有两种类型:固定(平均价格期权)和浮动(平均执行期权)。固定亚洲期权有一个特定的到期期限,而浮动亚洲期权的到期期限等于标的资产在期权生命周期内的平均价值。有关更多信息,请参见亚洲的选择.
asiansensbykv|asianbycrr|intenvset|stockspec|asianbyls|asianbylevy
asiansensbykv
asianbycrr
asianbyls
asianbylevy
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