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asianbylevy

使用L的欧洲算术亚洲期权价格evy model

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句法

价格= Asianbylevy（Ratesspec，Stockspec，Optspec，罢工，定居，锻炼）

描述

例子

Price= asianbylevy(RateSpec，，，，Stockspec，，，，OPTSPEC，，，，Strike，，，，定居，，，，锻炼）使用Levy模型返回亚洲选项的欧洲算术平均定价。

例子

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定义RateSpec。

费率= 0.07;StartDates ='Jan-1-2013';EndDates ='Jan-1-2014';Ratespec = IntenVset（“评估日期”，，，，StartDates,“开始日”，，，，StartDates,'EndDates'，，，，...终点，'Rates'，，，，Rates,“复合”，，，，-1)
Ratespec =带有字段的结构：FinOBJ：“ Ratesspec”复合：-1碟片：0.9324速率：0.0700末端：1启动时间：0末日：735600 StartDates：735235估值：735235基础：735235基础：0 endmonthrule：1 endmonthroule：1 1

定义Stockspec对于资产。

AssetPrice = 6.8;Sigma = 0.14;Divtype ='连续的';Divamounts = 0.09;StockSpec = Stockspec（Sigma，AssetPrice，Divtype，Divamounts）
StockSpec =带有字段的结构：FinOBJ：“ Stockspec” Sigma：0.1400 AssetPrice：6.8000 RictendDype：{'Continul'} RictendAmounts：0.0900 ExdividendEdendDates：[]

定义两个选项'call'and'put'。

定居='Jan-1-2013';成熟度=“ 2013年7月1日”;罢工= 6.9;optspec = {'call';'put'};

使用Levy模型计算亚洲选项的欧洲算术平均价格。

Price= asianbylevy(RateSpec, StockSpec, OptSpec, Strike, Settle, Maturity)
Price =2×10.0944 0.2237

输入参数

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利率期限结构（年度化和连续复合），由RateSpec从...获取IntenVSet。有关利率规范的信息，请参阅IntenVSet。

数据类型：结构

基础资产的库存规范，使用Stockspec从...获取Stockspec。For information on the stock specification, seeStockspec。

Stockspec可以处理其他类型的基础资产。例如，股票，股票指数和商品。如果未指定股息Stockspec，假定股息是0。

数据类型：结构

选项的定义，，，，specified as'call'or'put'用一个NINST-by-1字符矢量的细胞阵列。

数据类型：char|细胞

选项打击价格值，用非负整数指定为NINST-by-1向量。

数据类型：单身的|双倍的

亚洲选项的结算日期或贸易日期，使用A指定为序列日期号或日期角色向量NINST-by-1字符矢量日期的矢量或单元阵列。

数据类型：双倍的|char|细胞

期权练习日期，使用一个NINST-by-1字符矢量日期的矢量或单元阵列。对于欧洲选择，只有一个锻炼在期权到期日期。

数据类型：双倍的|char|细胞

输出参数

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Expected prices of the Asian option, returned as aNINST-by-1向量。

更多关于

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亚洲选项

一个亚洲option is a path-dependent option with a payoff linked to the average value of the underlying asset during the life (or some part of the life) of the option.

亚洲选项类似于回顾选项，因为亚洲选项有两种类型：固定（平均价格选项）和浮动（平均罢工选项）。固定的亚洲选项具有指定的打击，而浮动亚洲期权的打击等于在期权寿命中基础资产的平均值。有关更多信息，请参阅亚洲选项。

版本历史记录

Introduced in R2013b

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