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bktree

建立Black-Karasinski利率树

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语法

BKTree = BKTree (VolSpec,RateSpec,TimeSpec)
BKTree = BKTree (___、名称、值)

描述

例子

BKTree= bktree (VolSpec，RateSpec，TimeSpec）在重组树上创建包含时间和利率信息的结构。

例子

BKTree= bktree (___，名称,值）添加额外的名称-值对参数。

例子

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打开实时脚本

使用提供的数据，创建BK波动性规范(使用bkvolspec)，速率规范(使用intenvset)和树时间布局规范(使用bktimespec)．然后使用这些规范创建BK树bktree．

复利= -1;ValuationDate =“01-01-2004”；StartDate = ValuationDate;VolDates = [“12-31-2004”；“12-31-2005”；“12-31-2006”；“12-31-2007”];VolCurve = 0.01;AlphaDates =“01-01-2008”；阿尔法曲线= 0.1;比率= [0.0275;0.0312;0.0363;0.0415);BKVolSpec = BKVolSpec (ValuationDate, VolDates, VolCurve，.．.AlphaDates AlphaCurve);RateSpec = intenvset(“复合”复合,.．.“ValuationDate”ValuationDate,.．.startdate可以的ValuationDate,.．.“EndDates”VolDates,.．.“利率”、利率);BKTimeSpec = BKTimeSpec (ValuationDate, VolDates, compound);BKTree = BKTree (BKVolSpec, RateSpec, BKTimeSpec)
BKTree =带字段的结构:FinObj: 'BKFwdTree' VolSpec: [1x1 struct] TimeSpec: [1x1 struct] RateSpec: [1x1 struct] tObs: [0 0.9973 1.9973 2.9973] dObs: [731947 732312 732677 733042] CFlowT: {[4x1 double] [3x1 double] [2x1 double] [3.9973]} Probs: {[3x1 double] [3x3 double] [3x5 double]}连接:{[2][2 3 4][2 3 4 5 6]}FwdTree: {1x4 cell}

使用树状视图观察你创建的树。

treeview (BKTree)

{

输入参数

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挥发性工艺规范，规定使用VolSpec从bdtvolspec．

数据类型:结构体

初始利率曲线的利率规范，由RateSpec获得intenvset．有关利率规范的信息，请参见intenvset．

数据类型:结构体

时间树布局规范，使用TimeSpec从bdttimespec．的TimeSpec定义了BK树的观测日期复合日期到时间映射规则和价格收益公式。

数据类型:结构体

名称-值参数

指定可选参数对为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和价值对应的值。名称-值参数必须出现在其他参数之后，但对的顺序无关紧要。

在R2021a之前，使用逗号分隔每个名称和值，并将其括起来的名字在报价。

例子:BKTree = BKTree (BKVolSpec, RateSpec, BKTimeSpec，'Method'，'HW1996')

树节点连接算法所基于的Hull-White方法，指定为值为的字符向量“HW2000”或“HW1996”．

bktree万博1manbetx支持两种树节点连接算法。HW1996是根据原论文发表在衍生品杂志,HW2000是该算法的通用版本，如2000年8月发表的论文中所述。

数据类型:字符

输出参数

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重组树的时间和利率信息，作为结构返回。

参考文献

[1]赫尔，J.和A.怀特。"使用赫尔-怀特利率树"衍生品杂志。1996.

[2]赫尔，J.和A.怀特。“通用船体-怀特模型和超级校准”2000年8月。

版本历史

R2006a之前介绍

另请参阅

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