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bndfutimprepo

债券期货给定价格的隐含回购利率

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语法

imppreo = bndfutimprep(价格，FutPrice,FutSettle，交付，ConvFactor,CouponRate，成熟度)
impreo = bndfutimprep(＿＿＿、名称、值)

描述

例子

ImpRepo= bndfutimprep (价格，FutPrice，FutSettle，交付，ConvFactor，CouponRate，成熟）计算给定债券价格、债券属性、债券期货价格和债券转换因子的债券期货的隐含回购利率。默认行为是息票再投资利率与回购利率相匹配。但是，您可以使用可选输入指定单独的再投资利率。

例子

ImpRepo= bndfutimprep (＿＿＿，名称,值）除前面语法中的输入参数外，还使用一个或多个可选的名称-值对参数指定选项。

例子

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本例展示如何使用以下数据计算债券期货的回购利率。

bndfutimprepo(129、98、datetime(21) 2000年,9日,datetime(29) 2000年,12日,1.3136,.0875,datetime(2020、8、15))
Ans = 0.0584

输入参数

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债券价格，指定为numBonds——- - - - - -1用小数表示的向量。

数据类型:双

未来价格，指定为numBonds——- - - - - -1向量。

数据类型:双|细胞

未来的结算日期，指定为numBonds——- - - - - -1向量，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。

要支持万博1manbetx现有代码，bndfutimprepo也接受序列号作为输入，但不建议使用。

未来交付日期，指定为numBonds——- - - - - -1向量，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。

要支持万博1manbetx现有代码，bndfutimprepo也接受序列号作为输入，但不建议使用。

债券转换因子，用an表示numBonds——- - - - - -1向量。有关更多信息，请参见convfactor．

数据类型:双

票面利率，指定为numBonds——- - - - - -1数字小数的向量。

数据类型:双

到期日，指定为numBonds——- - - - - -1向量，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。

要支持万博1manbetx现有代码，bndfutimprepo也接受序列号作为输入，但不建议使用。

名称-值参数

指定可选参数对为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和价值对应的值。名称-值参数必须出现在其他参数之后，但对的顺序无关紧要。

在R2021a之前，使用逗号分隔每个名称和值，并将其括起来的名字在报价。

例子:imppreo = bndfutimprepo(价格，FutPrice,FutSettle，交付，ConvFactor,CouponRate，成熟度，'Basis'，5，'Face'，1000，'Period'，4)

天数计数的基础，指定为逗号分隔对组成“基础”和标量整数0来13．

  • 0 = actual/实际的

  • 1 = 30/360 (sia)

  • 2 =实际/360

  • 3 =实际/365

  • 4 = 30/360 (psa)

  • 5 = 30/360 (isda)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/365(日语)

  • 8 =实际/实际(ICMA)

  • 9 =实际/360 (ICMA)

  • 10 =实际/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360e (icma)

  • 12 =实际/365 (ISDA)

  • 13 =总线/252

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

月末规则标志，指定为逗号分隔的对，由“EndMonthRule”和一个非负整数[0，1］．

  • 0= Ignore规则，这意味着付款日期总是同一个数字日。

  • 1=设置规则，这意味着付款日期总是每月的最后一天。

数据类型:逻辑

绑定的面值，指定为逗号分隔的对，由“脸”一个标量数值。脸对关键利率持续时间没有影响。

数据类型:双

不规则的第一个优惠券日期，指定为逗号分隔的对，由“FirstCouponDate”和标量日期时间、字符串或日期字符向量。

要支持万博1manbetx现有代码，bndfutimprepo也接受序列号作为输入，但不建议使用。

当FirstCouponDate而且LastCouponDate都是指定的，FirstCouponDate优先决定息票支付结构。

债券发行日期，由逗号分隔的对组成“IssueDate”和标量日期时间、字符串或日期字符向量。

要支持万博1manbetx现有代码，bndfutimprepo也接受序列号作为输入，但不建议使用。

不规则的最后优惠券日期，指定为逗号分隔的对，由“LastCouponDate”和标量日期时间、字符串或日期字符向量。

要支持万博1manbetx现有代码，bndfutimprepo也接受序列号作为输入，但不建议使用。

在没有指定的情况下FirstCouponDate，指定的LastCouponDate决定债券的息票结构。债券的息票结构在LastCouponDate，而不管它落在哪里，紧随其后的只是债券的到期日现金流。

每年的息票，以逗号分隔的对组成“时间”一个标量整数。值期是0，1，2，3.，4，6,12．

数据类型:双

日计基础为再投资利率，指定为逗号分隔对组成“ReinvestBasis”和标量整数0来13．

  • 0 = actual/实际的

  • 1 = 30/360 (sia)

  • 2 =实际/360

  • 3 =实际/365

  • 4 = 30/360 (psa)

  • 5 = 30/360 (isda)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/365(日语)

  • 8 =实际/实际(ICMA)

  • 9 =实际/360 (ICMA)

  • 10 =实际/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360e (icma)

  • 12 =实际/365 (ISDA)

  • 13 =总线/252

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

标的债券年息，以逗号分隔的对组成“ReinvestRate”和一个标量十进制数字。

数据类型:双

回购利率的日计数基础，由逗号分隔的对组成“RepoBasis”和标量整数0来13．

  • 0 = actual/实际的

  • 1 = 30/360 (sia)

  • 2 =实际/360

  • 3 =实际/365

  • 4 = 30/360 (psa)

  • 5 = 30/360 (isda)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/365(日语)

  • 8 =实际/实际(ICMA)

  • 9 =实际/360 (ICMA)

  • 10 =实际/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360e (icma)

  • 12 =实际/365 (ISDA)

  • 13 =总线/252

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

远期开始付款日期(债券现金流被考虑的日期)，指定为逗号分隔的对，由StartDate可以的和标量日期时间、字符串或日期字符向量。

要支持万博1manbetx现有代码，bndfutimprepo也接受序列号作为输入，但不建议使用。

输出参数

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隐含回购利率，或将产生价格投入的回购利率，返回为numBonds——- - - - - -1向量。

参考文献

[1]伯格哈特，G.贝尔顿，M.莱恩和J.帕帕。国债基准。麦格劳-希尔,2005年。

Krgin, Dragomir。全球固定收益计算手册。约翰·威利父子出版社，2002年出版。

版本历史

在R2009b中引入

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另请参阅

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