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convfactor

债券转换因素

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CF = convfactor (RefDate、成熟度、CouponRate)
CF = convfactor (___、名称、值)

描述

例子

CF= convfactor (RefDate,成熟,CouponRate)计算债券期货合约的转换因子。

例子

CF= convfactor (___,名称,值)指定选项使用一个或多个名称-值对参数除了输入参数在前面的语法。

例子

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这个例子显示了如何计算CF鉴于以下RefDate,成熟,CouponRate。

RefDate = [datetime(1) 2002年,12日;datetime (2003 3 1);datetime (2003、6、1);datetime(1) 2003年,9日;datetime(1) 2003年,12日;datetime(1) 2003年,9日;datetime(1) 2002年,12日;datetime (2003、6、1)];成熟= [datetime (2012、11、15);datetime (2012、8、15); datetime(2012,2,15); datetime(2011,2,15); datetime(2011,8,15); datetime(2010,8,15); datetime(2009,8,15); datetime(2010,2,15)]; CouponRate = [0.04; 0.04375; 0.04875; 0.05; 0.05; 0.0575; 0.06; 0.065]; CF = convfactor(RefDate, Maturity, CouponRate)
CF =8×10.8539 0.8858 0.9259 0.9418 0.9403 0.9862 1.0000 1.0266
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这个例子显示了如何计算cf鉴于以下RefDate,成熟,CouponRate德国国债。

cf = convfactor (datetime (2009、3、10), datetime(2018、1、4), .04点,.06点,3)
cf = 0.8659

输入参数

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引用日期转换因子的计算(通常交付月的第一天),指定为一个N——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量

支持现万博1manbetx有的代码,convfactor还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

到期日,指定为一个N——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现万博1manbetx有的代码,convfactor还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

年度为基础债券息票利率,指定为一个numBonds——- - - - - -1向量在小数。

数据类型:双

名称-值参数

指定可选的双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。

例子:CF = convfactor (RefDate、成熟度、CouponRate‘公约’,2)

转换因子惯例,指定为逗号分隔组成的“公约”和一个N——- - - - - -1向量使用下列值:

  • 1=美国国债(30年)和国债期货合约(10年)

  • 2=我们两年期和5年期的国债期货合约

  • 3=德国Bobl,外滩,Buxl,宝贝儿

  • 4=英国国债

  • 5=日本政府债券(国债)

数据类型:双

不规则首先优惠券日期,指定为逗号分隔组成的“FirstCouponDate”和一个N——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现万博1manbetx有的代码,convfactor还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

参考半年收益,指定为逗号分隔组成的“RefYield”和一个N——- - - - - -1向量在小数。

数据类型:双

开始支付日期,指定为逗号分隔组成的StartDate可以的和一个N——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现万博1manbetx有的代码,convfactor还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

输出参数

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转换因素对平价债券6%的收益率,作为一个返回N——- - - - - -1向量。

更多关于

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转换的因素

转换因素,美国国债和其他政府债券是基于债券的收益率为6%。

可选地,您可以指定其他类型的债券,收益率使用输入RefYield和公约。美国国债,验证的输出convfactor通过比较输出对芝加哥期货交易所提供的报价(https://www.cmegroup.com/company/cbot.html)。

德国债券,验证的输出convfactor通过比较输出对欧洲期货交易所提供的报价(https://www.eurexchange.com)。

英国国债,验证的输出convfactor通过比较输出对泛欧交易所提供的报价(https://www.euronext.com)。

日本政府债券,验证的输出convfactor通过比较输出对东京证券交易所提供的报价(https://www.jpx.co.jp/english/)。

引用

[1]Burghardt G。,T. Belton, M. Lane, and J. Papa.美国国债。麦格劳-希尔,2005年。

[2]Krgin Dragomir。手册全球固定收益的计算。约翰威利& Sons, 2002。

版本历史

介绍了R2009b

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另请参阅

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