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tfutimprepo

隐含对未来国债回购利率给出价格

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ImpliedRepo = tfutimprepo (ReinvestData、价格、QtdFutPrice解决、MatFut ConvFactor, CouponRate,成熟度)

描述

例子

ImpliedRepo= tfutimprepo (ReinvestData,价格,QtdFutPrice,解决,MatFut,ConvFactor,CouponRate,成熟)计算隐含回购利率阻止国债期货的套利,考虑到清洁价格结算和交付日期。

例子

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这个例子展示了如何计算隐含回购利率给予以下的一组数据。

ReinvestData = (0.018 - 3);价格= (114.4160;113.1710);QtdFutPrice = (114.1201;113.7090);解决= datetime (2002、11、15);MatFut = [datetime (2002、12、15);datetime (2003、3、15)];ConvFactor = [1;0.9854); CouponRate = [0.06; 0.0575]; Maturity = [datetime(2009,8,15) ; datetime(2010,8,15)]; ImpliedRepo = tfutimprepo(ReinvestData, Price, QtdFutPrice,…解决,MatFut ConvFactor CouponRate、成熟度)
ImpliedRepo =2×10.0200 - 0.0200

输入参数

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再投资的介入优惠券,指定为期货NFUT——- - - - - -2矩阵的利率和基地的形式[ReinvestRate ReinvestBasis]。

ReinvestRate是简单的再投资利率,在小数。指定ReinvestBasis作为0=不是再投资,2=实际/ 360,或3实际/ 365 =。

数据类型:双

当前每100美元名义债券价格,指定为一个标量数值或者一个NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

债券期货报价每100美元的名义,指定为一个标量数值或者一个NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

期货合约结算/估值日期,指定为一个标量或NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现万博1manbetx有的代码,tfutimprepo还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

到期日期(或预期的交货日期)期货合约,指定为一个标量或NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现万博1manbetx有的代码,tfutimprepo还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

转换因子,指定使用convfactor。

数据类型:双|字符|细胞

潜在的债券每年优惠券,指定为一个标量数字十进制或一个NINST——- - - - - -1向量的小数。

数据类型:双

潜在的债券到期日,指定为一个标量或NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现万博1manbetx有的代码,tfutimprepo还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

输出参数

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隐含年度回购利率与实际/ 360(小数)基础上,作为一个返回NINST——- - - - - -1向量。

版本历史

之前介绍过的R2006a

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