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tfutpricebyrepo

根据隐含回购利率计算国债期货价格

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[QtdFutPrice,AccrInt] = tfutpricebyrepo(RepoData,ReinvestData,Price,Settle,MatFut,ConvFactor,CouponRate,Maturity)

描述

例子

［QtdFutPrice，AccrInt= tfutpricebyrepo(RepoData，ReinvestData，价格，解决，MatFut，ConvFactor，CouponRate，成熟）计算给定结算价格、回购/融资利率和再投资利率的理论期货债券价格。

例子

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这个例子展示了在给定以下数据的情况下，如何计算期货报价和目标交割日的应计利息。

RepoData = [0.020 2];ReinvestData = [0.018 3];价格= [114.416;113.171);Settle = datetime(2002,11,15);MatFut = [datetime(2002,12,15);datetime(2003、3、15)];ConvFactor = [1;0.9854);CouponRate = [0.06;0.0575]; Maturity = [datetime(2009,8,15) ; datetime(2010,8,15)]; [QtdFutPrice AccrInt] = tfutpricebyrepo(RepoData,.．.ReinvestData，价格，结算，MatFut, ConvFactor, CouponRate，.．.成熟度)
QtdFutPrice =2×1114.1201 - 113.7090
AccrInt =2×11.9891 - 0.4448

输入参数

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简单期限回购/融资利率，以若干期货指定NFUT——- - - - - -2比率矩阵以十进制表示，其底数以[RepoRate RepoBasis]．

指定RepoBasis作为2=实际/360或3.实际/ 365 =。

数据类型:双

干预息票的再投资，具体为若干期货NFUT——- - - - - -2矩阵的速率和基的形式[ReinvestRate ReinvestBasis]．

ReinvestRate是简单的再投资率，十进制。指定ReinvestBasis作为0=没有再投资，2= actual/360，或3.实际/ 365 =。

数据类型:双

每100美元名义债券的当前价格，指定为标量数字或NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

期货合约结算/估价日期，以标量或NINST——- - - - - -1向量，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。

要支持万博1manbetx现有代码，tfutpricebyrepo也接受序列号作为输入，但不建议使用。

期货合约的到期日(或预期交割日期)，以标量或期货合约号表示NINST——- - - - - -1向量，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。

要支持万博1manbetx现有代码，tfutpricebyrepo也接受序列号作为输入，但不建议使用。

换算系数，指定使用convfactor．

数据类型:双|字符|细胞

标的债券年息票，指定为标量数字小数或NINST——- - - - - -1小数向量。

数据类型:双

标的债券到期日，以标量或NINST——- - - - - -1向量，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。

要支持万博1manbetx现有代码，tfutpricebyrepo也接受序列号作为输入，但不建议使用。

输出参数

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所报期货价格，每100美元名义，返回为NINST——- - - - - -1向量。

交割日到期的应计利息，每100元名义利息，作为利息返还NINST——- - - - - -1向量。

版本历史

R2006a之前介绍

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