cfbyzero

价格现金流从一组零曲线

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语法

价格= cfbyzero (RateSpec CFlowAmounts CFlowDates,解决)
价格= cfbyzero (＿＿＿基础)

描述

例子

价格= cfbyzero (RateSpec，CFlowAmounts，CFlowDates，解决）从一组零曲线来定价现金流。

例子

价格= cfbyzero (＿＿＿，基础）添加一个可选参数。

例子

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打开生活的脚本

这个例子展示了在2000年1月1日至2004年1月1日的四年期间，如何为一个包含两种每年支付利息的现金流工具的投资组合定价。加载文件deriv.mat,它提供了ZeroRateSpec．的ZeroRateSpec结构包含为工具定价所需的利率信息。

负载deriv.matcflowamount =[5 NaN 5.5 105;5 0 6 105];CFlowDates = [730852, NaN, 731582,731947;730852, 731217, 731582, 731947];解决= 730486;Price = cfbyzero(ZeroRateSpec, CFlowAmounts, CFlowDates, Settle)
价格=2×196.7804 - 97.2187

输入参数

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年化零利率期限结构，由RateSpec获得intenvset．有关利率规范的信息，请参见intenvset．

数据类型:结构体

现金流量表，以工具数目(NINST)按最大现金流量数目(MOSTCFS)现金流量表。每一行是一个工具的现金流量值的列表。如果一个仪器有少于MOSTCFS现金流，行尾是填满的南年代。

数据类型:双

现金流量日期，指定为NINST——- - - - - -MOSTCFS矩阵。每一项都包含相应的现金流入的序列号CFlowAmounts．

数据类型:双

现金流定价的结算日期，使用标量或NINST——- - - - - -1序列号向量或相同值的日期字符向量，表示每个现金流的结算日期。解决必须早于成熟．

数据类型:双|字符

(可选)仪器的日计数基础，指定为一个整数向量。

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (sia)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (psa)

  • 5 = 30/360 (isda)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际的/365(日语)

  • 8 =实际的/实际的(ICMA)

  • 9 =实际/360 (ICMA)

  • 10 = actual/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360e (icma)

  • 12 =实际/365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

输出参数

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现金流价格，返回为NINST——- - - - - -NUMCURVES每一列都来自于其中一条零曲线的矩阵。

另请参阅

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