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lookbacksensbycvgsg

计算价格或敏感性的欧洲lookback选项使用Conze-Viswanathan和Goldman-Sosin-Gatto模型

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PriceSens = lookbacksensbycvgsg (RateSpec StockSpec OptSpec,罢工,定居,ExerciseDates)
PriceSens = lookbacksensbycvgsg (___、名称、值)

描述

例子

PriceSens= lookbacksensbycvgsg (RateSpec,StockSpec,OptSpec,罢工,解决,ExerciseDates)返回欧洲使用Conze-Viswanathan lookback选项和价格或敏感性Goldman-Sosin-Gatto模型。lookbacksensbycvgsg欧洲固定价格计算,floating-strike lookback选项。计算的价值floating-strike lookback选项,罢工必须指定为南。Goldman-Sosin-Gatto模型用于floating-strike lookback选项。Conze-Viswanathan模型用于fixed-strike lookback选项。

请注意

或者,您可以使用Lookback对象计算价格或敏感性lookback选项。有关更多信息,请参见开始使用工作流使用基于对象的金融工具定价的框架。

例子

PriceSens= lookbacksensbycvgsg (___,名称,值)添加可选名称-值对参数。

例子

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打开生活的脚本

定义RateSpec。

startdate可以= datetime (2013、1、1);EndDates = datetime (2014、1、1);率= 0.41;复合= 1;RateSpec = intenvset (“ValuationDate”startdate可以,startdate可以的startdate可以,…“EndDates”EndDates,“利率”率,“复合”复合)
RateSpec =结构体字段:FinObj:“RateSpec”组合:1盘:0.6637利率:0.4100 EndTimes: 1开始时间:0 EndDates: 735600 startdate可以:735235 ValuationDate: 735235: 0 EndMonthRule: 1

定义StockSpec与持续的股息收益率。

AssetPrice = 120;σ= 0.3;收益率= 0.045;AssetPrice StockSpec = StockSpec(σ,“连续”、产量)
StockSpec =结构体字段:FinObj:“StockSpec”σ:0.3000 AssetPrice: 120 DividendType:{“连续”}DividendAmounts: 0.0450 ExDividendDates: []

定义浮动lookback选项。

解决= datetime (2013、1、1);成熟= datetime (2013、7、1);OptSpec =“电话”;罢工=南;SMinMax = 100;

计算价格和三角洲的欧洲浮动lookback选项。

OutSpec = {“价格”,“δ”};(价格,δ)= lookbacksensbycvgsg (RateSpec、StockSpec OptSpec,罢工,…解决,成熟,“AssetMinMax”SMinMax,“OutSpec”OutSpec)
价格= 36.9926
δ= 0.8659
打开生活的脚本

定义RateSpec。

startdate可以= datetime (2013、1、1);EndDates = datetime (2015、1、1);率= 0.1;复合= 1;RateSpec = intenvset (“ValuationDate”startdate可以,startdate可以的startdate可以,…“EndDates”EndDates,“利率”率,“复合”复合)
RateSpec =结构体字段:FinObj:“RateSpec”组合:1盘:0.8187利率:0.1000 EndTimes: 2开始时间:0 EndDates: 735965 startdate可以:735235 ValuationDate: 735235: 0 EndMonthRule: 1

定义StockSpec。

AssetPrice = 103;σ= 0.30;AssetPrice StockSpec = StockSpec(σ)
StockSpec =结构体字段:FinObj:“StockSpec”σ:0.3000 AssetPrice: 103 DividendType: [] DividendAmounts: 0 ExDividendDates: []

定义固定lookback选项。

解决= datetime (2013、1、1);成熟= datetime (2013、7、1);OptSpec =“电话”;罢工= 99;

欧洲固定价格和三角洲lookback选项。

OutSpec = {“价格”,“δ”};(价格,δ)= lookbacksensbyls (RateSpec、StockSpec OptSpec,…罢工,定居,成熟,“OutSpec”OutSpec)
价格= 22.7227
δ= 1.1349

输入参数

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利率期限结构(年化和连续计算),指定的RateSpec获得intenvset。利率的规范信息,请参阅intenvset。

数据类型:结构体

股票为标的资产规范。股票的规范信息,请参阅stockspec。

stockspec处理多种类型的基础资产。例如,对于实物大宗商品价格为代表StockSpec.Asset波动是由StockSpec.Sigma,便利收益率为代表StockSpec.DividendAmounts。

数据类型:结构体

选择的定义“电话”或“把”指定为一个NINST——- - - - - -1单元阵列的特征向量。

数据类型:字符|细胞

期权执行价格值,使用一个指定为一个整数NINST——- - - - - -1向量的价值。

数据类型:双

结算或贸易日期lookback选项,指定为一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现万博1manbetx有的代码,lookbacksensbycvgsg还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

欧式期权到期日期,指定为一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现万博1manbetx有的代码,lookbacksensbycvgsg还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

名称-值参数

指定可选的双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。

例子:PriceSens = lookbacksensbycvgsg (RateSpec StockSpec OptSpec,罢工,定居,ExerciseDates, AssetMinMax, AssetMinMax, OutSpec,{'所有'})

最大或最小标的资产价格,指定为一个NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

定义输出,指定为逗号分隔组成的“OutSpec”和一个NOUT-,-1或者一个1——- - - - - -NOUT单元阵列与可能的值的特征向量“价格”,“δ”,“伽马”,“织女星”,“λ”,的ρ,“θ”,“所有”。

OutSpec ={'所有'}指定的输出δ,γ,维加,λ,ρ,θ,价格,在这个秩序。这是一样的指定OutSpec包括每个灵敏度。

例子:OutSpec ={“三角洲”,“伽马”,“织女星”,“λ”、“ρ”、“θ”、“价格”}

数据类型:字符|细胞

输出参数

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预期价格或敏感性(定义为OutSpeclookback选项),作为一个返回NINST——- - - - - -1向量。

更多关于

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Lookback选项

一个lookback选项是基于最大值或最小值的路径依赖期权的标的资产实现在整个生活的选择。

金融工具的工具箱™软件支持两种类型的lookback选项:固定和浮动。万博1manbetx固定lookback选项指定的执行价格,而浮动lookback期权的执行价格取决于资产的路径。有关更多信息,请参见Lookback选项。

引用

[1]船体,j . C。期权、期货和其他衍生品第五版。恩格尔伍德悬崖,新泽西,普伦蒂斯霍尔出版社,2002。

版本历史

介绍了R2014a

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