蒙特卡罗模拟价格
使用赫尔-怀特、线性高斯和伦敦银行同业拆借利率市场模型的蒙特卡罗模拟进行价格上限、下限和互换期权
物体
LiborMarketModel |
创建伦敦银行同业拆借利率市场模型 |
LinearGaussian2F |
创建双因素加性高斯利率模型 |
HullWhite1F |
创建船体白色单因素模型 |
功能
simTermStructs |
模拟伦敦银行同业拆借利率市场模型的期限结构 |
simTermStructs |
模拟双因素加性高斯利率模型的期限结构 |
simTermStructs |
模拟赫尔-怀特单因素模型的术语结构 |
capbylg2f |
基于线性高斯双因素模型的价格上限 |
地板基G2F |
基于线性高斯双因素模型的价格下限 |
swaptionbylg2f |
基于线性高斯双因素模型的欧式互换期权定价 |
黑伏尔比勒巴托 |
使用Rebonato公式计算伦敦银行同业拆借利率市场模型的黑色波动率 |
hwcalbycap |
使用caps校准船体白树 |
hwcalbyfloor |
使用地板校准船体白树 |
话题
此示例显示如何使用金融工具工具箱中的利率模型为欧洲掉期期权定价™.
此示例显示如何使用金融工具工具箱中的利率模型为百慕大互换期权定价™.
此示例演示如何使用hwcalbycap用正常（Bacelier）模型校准市场数据，以对小帽定价。
此示例演示如何使用hwcalbyfloor用正常（Bachelier）模型校准市场数据，以对地板进行定价。
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