价格使用蒙特卡罗模拟
价格上限、地板和掉期期权与Hull-White使用蒙特卡罗模拟,线性高斯,Libor市场模型
对象
LiborMarketModel |
同业拆借市场创建模型 |
LinearGaussian2F |
创建双重加性高斯利率模型 |
HullWhite1F |
创建Hull-White单因素模型 |
功能
simTermStructs |
模拟为伦敦同业拆借利率市场利率期限结构模型 |
simTermStructs |
模拟为双重加性高斯利率期限结构模型 |
simTermStructs |
模拟词结构Hull-White单因素模型 |
capbylg2f |
价格上限使用线性高斯双因素模型 |
floorbylg2f |
使用线性高斯双因素模型价格下限 |
swaptionbylg2f |
欧洲价格互换期权使用线性高斯双因素模型 |
blackvolbyrebonato |
计算使用Rebonato黑色为LIBOR市场波动性模型公式 |
hwcalbycap |
校准Hull-White树使用大写 |
hwcalbyfloor |
校准Hull-White树使用地板 |
主题
这个例子展示了如何使用利率价格欧洲互换期权模型在金融工具的工具箱™。
这个例子展示了如何使用利率价格百慕大互换期权模型在金融工具的工具箱™。
这个例子展示了如何使用hwcalbycap校准市场数据与正常(Bachelier)模型价格囊片。
这个例子展示了如何使用hwcalbyfloor校准市场数据与正常价格floorlets (Bachelier)模型。
