估计状态空间时间序列模型
状态-空间时间序列模型的定义
时间序列的离散时间状态空间模型由以下方程给出:
在哪里T样品时间和y (kT)时刻输出是即时的吗kT.
时间序列结构对应于带空的一般结构B而且D矩阵。
有关状态空间模型的一般离散时间和连续时间结构的信息,请参见什么是状态空间模型?.
在命令行上估计状态空间模型
您可以在时域数据的命令行上估计单输出和多输出状态空间模型(iddata
对象)。
下表提供了每个命令的简要说明。得到的模型如下中的难点
模型对象。您可以使用这些命令估计连续时间模型或离散时间模型。