主要内容
渐近单危险因素模型资本
计算必要的资本使用渐近单个风险因子（ASRF）模型
ASRF模型作为输入信用敏感仪器组合的风险特征，并使用渐近单危险因素模型计算必要的资金。对于每个仪器，资本被定义为在高席位水平的超额预期损失（EL）的损失。
职能
Asrf. |
渐近单一风险因素（ASRF）资本 |
话题
此示例显示如何使用渐近单危险因素（ASRF）模型计算如何计算资本要求和值 - 风险（VAR）以获得信用敏感的曝光组合。
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