模拟信用评级迁移风险

模拟信用投资组合价值因信用评级迁移而使用Copulas的变化

这信用移民对象将其作为输入的信用敏感职位的投资组合带有一组对手，并对信用评级迁移进行基于Copula的多因素模拟。计算每种情况的交易对手信用评级迁移和随后的投资组合价值变化，并报告了几项风险测量值。有关信用迁移的更多信息，请参阅信用评级迁移风险。

对象

信用移民 模拟和分析多因素信用迁移评级模型