企业信用风险

• 模拟违约信用风险
  使用copula模拟信用工具组合的违约信用风险
  
• 模拟信用评级迁移风险
  使用copula模拟由于信用评级迁移而引起的信用组合价值变化
  
• 资本的渐近单风险因素模型
  使用渐近单风险因子(ASRF)模型计算必要资本
  
• 使用默顿模型的违约概率
  用默顿期权定价公式估计企业的违约概率
  
• 浓度指数
  计算信贷组合的集中度
  
• 信用违约互换
  引导CDS的概率曲线，利用金融工具箱确定CDS的价格和价差
  
• 引导债券的违约概率
  使用金融工具箱从债券市场价格Bootstrap违约概率曲线
  
• 估计转换概率
  利用金融工具箱从信用评级数据估计信用质量的变化，模型转移概率
  
• 确定信用质量门槛
  转换转换概率到信用质量阈值和相反的方式使用金融工具箱
  

特色的例子

单因素模型校准

演示使用creditDefaultCopula或creditMigrationCopula类校准单因素模型以估计投资组合信贷损失的技术。

打开生活的脚本

用ASRF模型计算监管资本

使用渐近单风险因子(ASRF)模型计算对信用敏感的风险投资组合的资本需求和风险价值(VaR)。

打开生活的脚本

采用套袋决策树进行信用评级

构建一个自动信用评级工具。