主要内容
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开发风险模型并进行风险模拟
风险管理工具箱™ 提供信贷和市场风险的数学建模和模拟功能。您可以对违约概率进行建模，创建信用记分卡，执行信用组合分析，并对模型进行回溯测试，以评估潜在的财务损失。工具箱允许您评估公司和消费者信用风险以及市场风险。它包括一个用于自动和手动组合信用记分卡变量的应用程序。它还包括分析信贷组合风险的模拟工具和评估风险价值（VaR）和预期缺口（ES）的回溯测试工具。
教程
概述
风险管理工具箱提供了五个风险评估领域的建模工具。
当使用连词目标，预测交易对手的信用损失取决于三个主要因素。
使用多种VaR回溯测试工具评估VaR模型。
使用多个预期短缺回溯测试工具评估VaR模型。
工作流程
此示例显示如何使用创建信用记分卡宾宁探索者应用程序。
此示例显示了使用连词对象来度量信贷组合的违约风险。
此示例显示了使用迁移copula对象来度量信贷组合的信贷迁移风险。
此示例显示了风险值（VaR）回溯测试工作流和VaR回溯测试工具的使用。
此示例显示了一个预期短缺（ES）回溯测试工作流，该工作流没有模型分布信息，并且使用了回溯试验对象
此示例显示了使用模拟和使用埃斯巴克特斯比西姆对象
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