违约损失(LGD)使用回归和托比特模型估计损失准备金。
fitLGDModel |
创建指定的LGD模型对象类型 |
预测 |
预测违约损失 |
模式识别 |
计算AUROC和ROC数据 |
模式判别图 |
绘制ROC曲线 |
模型精度 |
计算预测和观测LGD的R平方、RMSE、相关性和样本平均误差 |
modelAccuracyPlot |
预测和观测LGD的散点图 |
此示例显示了如何通过查看拟合模型、估计系数和参数,对给定违约损失(LGD)模型执行基本模型验证P-价值观。
这个例子展示了如何将给定违约损失(LGD)的Tobit模型与基准模型进行比较。
这个例子展示了如何使用交叉验证来比较给定默认损失(LGD)模型。
违约损失(LGD)是在违约事件中损失的信贷比例。