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有价值的风险(VAR)和预期的短缺是财务风险的重要措施。var是一个估计投资组合在给定的时间段中丢失多少价值,具有给定的置信水平。ES是var失败时的预期损失。VAR和ES回溯工具评估VAR和ES型号的准确性。
估计值 - 风险(VAR),然后使用反向来测量VAR计算的准确性。
执行预期的短降模型的估计和反向。
通过最大似然估计将尾部数据拟合到广义帕累托分布。
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