主要内容

VaR val

创建一个VaR(风险),val模型和VaR val套件运行

VaR(风险)是一个估计的投资组合可以失去多少价值在给定的时间范围内与一个给定的置信水平。VaR val工具评估VaR模型的准确性。VaR val工具的更多信息,请参阅VaR val的概述。

对象

varbacktest 创建varbacktest对象运行风险价值(VaR), val套件

功能

总结 varbacktest报告数据
runtests 运行所有测试varbacktest
tl 风险价值(VaR), val红绿灯试验
本 风险价值(VaR), val二项试验
pof 比例对风险价值(VaR), val失败的考验
凝灰岩 直到第一次失败风险价值(VaR), val的测试
cc 条件风险价值(VaR), val覆盖混合测试
cci 条件风险价值(VaR), val覆盖独立测试
tbf 故障间隔时间为风险价值(VaR), val混合测试
tbfi 故障间隔时间为风险价值(VaR), val独立测试

主题

  • VaR val工作流

    这个例子显示了一个风险价值(VaR), val工作流和VaR val的使用工具。

  • 风险价值评估和val

    这个例子展示了如何评估风险价值(VaR),然后使用val测量VaR计算的准确性。

  • VaR val的概述

    使用多个VaR val VaR模型评估的工具。