主要内容

VaR val

创建一个VaR(风险值)回测模型，并运行一套VaR回测

VaR(风险价值)是对给定置信水平下投资组合在给定时间内可能损失的价值的估计。VaR回溯测试工具用于评估VaR模型的准确性。有关VaR回测工具的更多信息，请参见VaR回测概述．

对象

varbacktest 创建varbacktest对象运行风险值(VaR)回测套件

功能

总结 varbacktest数据报告
runtests 运行所有测试varbacktest
tl 风险值(VaR)回测红绿灯测试
箱子 风险价值(VaR)的二项检验
pof 风险值(VaR)回测的失败测试比例
凝灰岩 距离风险值(VaR)回测的第一次失败测试的时间
cc 风险价值(VaR)回测的条件覆盖混合检验
cci 风险价值(VaR)回测的条件覆盖独立性检验
tbf 风险值(VaR)回测的故障间隔时间混合测试
tbfi 用于风险价值(VaR)回测的故障间隔时间独立测试

主题

  • VaR回测流程

    这个例子展示了一个风险值(VaR)回溯测试工作流和VaR回溯测试工具的使用。

  • 风险价值估计和回测

    这个例子展示了如何估计风险价值(VaR)，然后使用回溯测试来衡量VaR计算的准确性。

  • VaR回测概述

    使用多个VaR回测工具来评估VaR模型。