预计不足,val

创建一个预期的缺口(ES), val模型和运行ES val套件

预期缺口(ES)提供了一个估计的预期损失的日子有一个VaR失败。有关更多信息,请参见esbacktest,esbacktestbysim,esbacktestbyde。

对象

`esbacktest`	创建`esbacktest`对象运行套表格预期缺口(ES), val Acerbi和Szekely
`esbacktestbysim`	创建`esbacktestbysim`对象运行仿真套件预期缺口(ES), val Acerbi和Szekely
`esbacktestbyde`	创建`esbacktestbyde`对象运行套Du和Escanciano预期不足,val (ES)

`总结`	基本预期缺口(ES)报告失败和严重性
`runtests`	所有预期的缺口(ES), val运行`esbacktest`对象
`unconditionalNormal`	无条件的预期缺口(ES), val Acerbi-Szekely与正态分布的关键值
`unconditionalT`	无条件的预期缺口(ES) Acerbi-Szekely val的关键值t分布

`总结`	基本预期缺口(ES)报告失败和严重性
`runtests`	运行所有预期不足,val (ES)`esbacktestbysim`对象
`有条件的`	条件期望短缺(ES), val Acerbi和Szekely
`无条件的`	无条件的预计不足,val Acerbi和Szekely
`分位数`	分位数预期缺口(ES), val Acerbi和Szekely
`minBiasRelative`	最小偏差相对测试预期缺口(ES), val Acerbi-Szekely
`minBiasAbsolute`	最小偏差绝对测试预期缺口(ES), val Acerbi-Szekely
`模拟`	模拟预期缺口(ES)测试统计数据

`总结`	基本预期缺口(ES)报告失败和严重性
`runtests`	所有预期的缺口(ES), val运行`esbacktestbyde`对象
`unconditionalDE`	无条件Du-Escanciano (DE)预计不足,val (ES)
`conditionalDE`	条件Du-Escanciano (DE)预计不足,val (ES)
`模拟`	模拟Du-Escanciano (DE)预期缺口(ES)测试统计数据

预期缺口(ES), val工作流没有模型分布信息
这个例子显示了一个预期缺口(ES), val工作流没有模型分布信息和使用esbacktest对象。
使用模拟预期缺口(ES), val工作流
这个例子显示了一个预期缺口(ES), val工作流使用模拟和使用esbacktestbysim对象。
工作流的预期缺口(ES), val Du和Escanciano
这个例子显示了使用工作流Du-Escanciano (DE)预期缺口(ES), val和演示了一个固定测试窗口单一DE模型与多个VaR的水平。
滚动窗口和多个模型的预期缺口(ES), val Du和Escanciano
这个例子显示了使用工作流Du-Escanciano (DE)预期缺口(ES), val滚动窗口多个VaR / ES模型分析和测试。
预期缺口估计和val
这个例子展示了如何执行预期的估计和val缺口模型。
预计不足,val的概述
使用多个预期不足,val VaR模型评估的工具。