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无条件

无条件期望缺量逆向测试Acerbi和Szekely

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语法

TestResults=无条件
[TestResults,SimTestStatistic] = unconditional(ebts,Name,Value)

描述性

示例类

测试Results=无条件性(ibts)运行无条件预期缺量Acerbi-Szekely后测试

示例类

[测试Results,SimTestStatistic=无条件ibts,名称value)添加选名对参数测试级.

实例

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开放直播脚本

创建esbackestisim对象.

负载ESBacktestBySimDatarng(rng)默认);百分比可复制ebts = esbackestisimt名词,.'DegreesOfFreedom'10.位址南都市.标度sigma.组合i,S&P,.瓦里德.t(10)95%,T(10)97.5%,t(10)99%万事通.VARDLAVaRlevel);

生成ES无条件测试报告

TestResults=无条件
测试Results=3x10表PortfolioID        VaRID        VaRLevel    Unconditional    PValue    TestStatistic    CriticalValue    Observations    Scenarios    TestLevel     ___________    _____________    ________    _____________    ______    _____________    _____________    ____________    _________    _________         "S&P"       "t(10) 95%"        0.95         accept        0.093       -0.13342         -0.16252           1966          1000         0.95           "S&P"       "t(10) 97.5%"     0.975         reject        0.031       -0.25011          -0.2268           1966          1000         0.95           "S&P"       "t(10) 99%"        0.99         reject        0.008       -0.57396         -0.38264           1966          1000         0.95

输入参数

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esbackestisim高山市ibts对象,包含给定数据拷贝组合Data,VarData系统,ESData并分布式属性)和组合ID、VARID和VAR测试更多信息创建esbackestisim对象见esbackestisim.

名值参数

指定可选对参数Name1=Value1,...,NameN=ValueN中位名称表示参数名值传即对应值名值参数必须在其他参数后出现,但双选顺序无关紧要

R2021a前使用逗号划分名称和值并附加名称引文中

示例:=无条件(ebts,'Teglement',0.99

测试置信度,指逗号分离配方测试级和数值间0并一号.

数据类型双倍

输出参数

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结果返回表列内行匹配组合ID、VARID和VARD测试列对应下列信息

  • 组合i组合编号给定数据

  • 瓦里德VaR数据列提供

  • VARDLAVAR级对应VAR数据列

  • 无条件类别数组表示无条件测试结果

  • 光碟P值无条件测试

  • 测试统计无条件测试统计

  • 临界值关键值无条件测试

  • 观察数观察

  • scrips数假想获取公元前值-值

  • 测试级测试置信度

模拟测试统计返回mVasby-NumScripos数组

多点讲解

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无条件测试Acerbi和Szekely

上头无条件测试还被称为二次Acerbi-Szekely测试

无条件测试基础 无条件关系

E级 S级 t级 = - E级 t级 [ X级 t级 一 t级 公元前 V级 a/ R 万事通

去哪儿

X级t级组合结果,即组合回报或组合分期损益t级.

P级VARVAR故障概率定义为1-VAR

ES系统t级估计时段缺额t级.

一t级VAR失效指示数t级值为1X级t级<-VaR+0

无条件测试统计定义如下:

Z级 欧市 N级 C级 欧市 N级 d级 = 一号 N级 公元前 V级 a/ R ∑ t级 = 一号 N级 X级 t级 一 t级 E级 S级 t级 + 一号

意义测试

假设分布假设正确 测试统计预期值Z级非编码华府市0.

表示为

E级 [ Z级 欧市 N级 C级 欧市 N级 d级 万事通 = 0

负值测试统计表示风险低估无条件测试是单向测试,当有证据证明模型低估风险时则拒绝(关于无效和替代假设技术细节见Acerbi-Szekely,2014年)。无条件测试拒绝模型公元前值小于一号减测试置信度

更多资料模拟测试统计和细节计算公元前值和临界值见仿真程序.

边缘案例

无条件测试统计取值一号数据或模拟假想中无VAR故障

一号也是测试统计最大值时期望数故障NpVAR小量测试分布 无条件测试统计有离散概率跳转Z级非编码=一号并概率Z级非编码≤一号华府市一号.上头公元前值设置一号中例测试结果接受,因为没有证据表明风险低估无故障假想的可能性更大,因为预期故障数NpVAR变小

引用

[1] Acerbi和B西凯利回测试预期缺省MSCI公司2014年12月

版本历史

R2017b介绍

并见

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题目类