tuff

测试Results=1xl9表PortfolioID    VaRID    VaRLevel     TUFF     LRatioTUFF    PValueTUFF    FirstFailure    Observations    TestLevel     ___________    _____    ________    ______    __________    __________    ____________    ____________    _________      "Portfolio"    "VaR"      0.95      accept      1.7354       0.18773           58             1043          0.95

TUFF测试多VAR

开放直播脚本

使用反转测试构造器名对参数创建反转测试对象.

负载VARBacktestDatavbt=Varbackest.Nource95师范99历史99EWMA95EWMA99.组合i,公平性,.瓦里德{{{北九九五NOMER99历史95历史99WEWMA95WEWMA99},.VARDLAun.95 0.99 0.99 0.99 0.95 0.99

vbt =    varbacktest with properties:      PortfolioData: [1043x1 double]           VaRData: [1043x6 double]              Time: [1043x1 double]       PortfolioID: "Equity"             VaRID: ["Normal95"    "Normal99"    "Historical95"    "Historical99"    "EWMA95"    "EWMA99"]          VaRLevel: [0.9500 0.9900 0.9500 0.9900 0.9500 0.9900]

生成tuff测试结果使用测试级可选输入

TestResults=tuff测试级.0.90

测试Results=6x9表PortfolioID        VaRID         VaRLevel     TUFF     LRatioTUFF    PValueTUFF    FirstFailure    Observations    TestLevel     ___________    ______________    ________    ______    __________    __________    ____________    ____________    _________       "Equity"      "Normal95"          0.95      accept      1.7354       0.18773           58             1043           0.9         "Equity"      "Normal99"          0.99      accept     0.36686       0.54472          173             1043           0.9         "Equity"      "Historical95"      0.95      accept      1.5348        0.2154           55             1043           0.9         "Equity"      "Historical99"      0.99      accept     0.36686       0.54472          173             1043           0.9         "Equity"      "EWMA95"            0.95      accept     0.13304        0.7153           28             1043           0.9         "Equity"      "EWMA99"            0.99      accept     0.14596       0.70243          143             1043           0.9

输入参数

全部崩溃

`vbt`-`反转测试`对象设置
对象设置

反转测试高山市vbt对象,包含给定数据拷贝组合Data并VarData系统属性)和组合ID、VARID和VAR测试更多信息创建反转测试对象见反转测试.

名值参数

指定可选对参数Name1=Value1,...,NameN=ValueN中位名称表示参数名值传即对应值名值参数必须在其他参数后出现,但双选顺序无关紧要

R2021a前使用逗号划分名称和值并附加名称引文中

示例:TestResults=tuff(vbt,Teglements'0.99

`测试级`-测试置信度
`0.95`QQ数字间`0`并`一号`

测试置信度,指逗号分离配方测试级和数间0并一号.

数据类型双倍

输出参数

全部崩溃

`测试Results`-`tuff`测试结果
表格显示

tuff测试结果返回表列内行匹配组合ID、VaRID和VaR测试级别的所有组合列对应下列信息

组合i组合编号给定数据
瓦里德VaR数据列提供
VARDLAVAR级对应VAR数据列
TUFF类数组接受并拒绝表示结果tuff测试
LRATIOTUF似然比tuff测试
素数图P值tuff测试
第一失败-次周期数直到第一次失效
观察数观察
测试级测试置信度

注解

面向tuff测试结果,术语接受并拒绝方便使用技术atuff测试不接受模型反之,测试无法拒绝它

多点讲解

全部崩溃

时间优先失效测试

上头tuff函数执行kipec时间测试

TUFF测试由Kupiec(1995年)建议,评估第一次故障前周期数是否与VAR置信度一致

算法

概率比(测试统计)tuff测试由

$L级 R a/ t级一欧市 T级 U级 F级 F级 = - 2 日志记录高山市 \frac{公元前 V级 a/ R {高山市一号 - 公元前 V级 a/ R)}^{N级 - 一号}}{高山市 \frac{一号}{N级}) {高山市一号 - \frac{一号}{N级})}^{N级 - 一号}}) = - 2 高山市日志记录高山市公元前 V级 a/ R) + 高山市 N级 - 一号) 日志记录高山市一号 - 公元前 V级 a/ R) + N级日志记录高山市 N级) - 高山市 N级 - 一号) 日志记录高山市 N级 - 一号))$

去哪儿N级区间数直到第一次故障PVAR=1-虚位.通过对数属性N级=一号)

$L级 R a/ t级一欧市 T级 U级 F级 F级 = - 2 日志记录高山市公元前 V级 a/ R)$

异步分布为奇平方分布自由度为一度

上头公元前值-tuff测试概率推算一度自由分配超出概率比LRATIOTUFF

$P级 V级 a/ I级欧市 e类 T级 U级 F级 F级 = 一号 - F级高山市 L级 R a/ t级一欧市 T级 U级 F级 F级)$

去哪儿F级累积分布带1度自由的chi-sque变量

测试结果接受

$F级高山市 L级 R a/ t级一欧市 T级 U级 F级 F级) < F级高山市 T级 e类 s级 t级 L级 e类 V级 e类 I级)$

并拒绝别处F级累积分布带1度自由的chi-sque变量

样本无故障时,测试统计没有定义不过,这里有两例区别:

如果观察数大到无论第一次故障发生何地都为时已晚通过测试,则模型被拒绝技术论说,如果观察数发生N级大于一号/PVAR大于VAR置信度N级=N级+一号最先观察VAR故障在这种情况下,报告概率比N级=N级+一号并对应公元前价值
在所有其他情况下,无法肯定地判断检验结果最终是接受还是拒绝模型范围上可能先失效值可能导致接受或拒绝模型这些情况中tuff函数接受模型报告未定义NaN值概率比公元前价值

引用

[1] Kupiec,P.验证风险管理模型精度技术引理学杂志卷号3,1995年,pp73-84

版本历史

R2016b介绍

并见

反转测试|tl|鸡尾酒|宾馆|CC|高清市|tbf|台北|小结|测试运行|选择|绘图|异常|附加件

tuff

语法

描述性

实例

生成TUFF测试结果

TUFF测试多VAR

输入参数

vbt-反转测试对象设置对象设置

名值参数

测试级-测试置信度0.95QQ数字间0并一号

输出参数

测试Results-tuff测试结果表格显示

多点讲解

时间优先失效测试

算法

引用

版本历史

并见

题目类

`vbt`-`反转测试`对象设置
对象设置

`测试级`-测试置信度
`0.95`QQ数字间`0`并`一号`

`测试Results`-`tuff`测试结果
表格显示