一生对违约概率模型
基于生命周期分析估计损失准备金
开发和验证生命周期模型对违约概率(PD)条件基于生命周期分析宏观经济情况。使用预期信贷损失计算估计损失准备金(ECL)计算器。
功能
对象
物流 |
创建物流为一生的违约概率模型对象 |
Probit |
创建Probit为一生的违约概率模型对象 |
考克斯 |
创建考克斯为一生的违约概率模型对象 |
customLifetimePDModel |
创建customLifetimePDModel对象生命周期的违约概率 |
主题
- 一生的违约概率模型的概述
估计损失储备条件基于生命周期分析宏观经济情况。
- 基本的一生PD模型验证
这个例子展示了如何执行基本的模型验证一生违约概率(PD)模型通过查看安装模型,估计系数,p值。
- 比较物流模型终身PD冠军模型
这个例子展示了如何比较新
物流一生PD模型“冠军”模式。 - 比较一生PD模型使用交叉验证
这个例子展示了如何使用交叉验证比较三种一生PD模型。
- 预期信贷损失计算
这个例子展示了如何执行预期信贷损失(ECL)计算
portfolioECL使用模拟的贷款数据,宏观场景数据,现有的一生违约概率(PD)模型。 - 比较模型歧视和模型校准和验证的违约概率
这个例子显示了一些差异歧视和校准验证指标的违约概率(PD)模型。
- 建模和Cox比例风险违约概率
这个例子展示了如何使用消费信贷面板数据可视化(零售)观察到的违约概率(PDs)在不同的水平。
- 解释为违约概率和压力测试深度学习网络
火车的信用风险违约概率(PD)使用深层神经网络预测。
- 创建自定义一生PD模型对信用计分卡模型函数处理
这个例子展示了如何使用
customLifetimePDModel创建一个终生违约的概率模型。 - 创建自定义一生PD模型决策树模型函数处理
这个例子展示了如何适应决策树模型的信用评分,然后使用
customLifetimePDModel对象创建一个终生的违约概率模型。 - 结合宏观经济情景预测贷款组合发射极耦合逻辑计算
这个例子展示了如何生成宏观经济情况和执行预期信贷损失(ECL)计算投资组合的贷款。
