主要内容

预计不足,val

创建一个预期短缺(ES)后测模型，并运行ES后测套件

预期不足(ES)提供了在发生VaR故障时的预期损失的估计。有关更多信息，请参见esbacktest，esbacktestbysim,esbacktestbyde．

对象

esbacktest 创建esbacktest对象运行Acerbi和Szekely的一套基于表的预期不足(ES)回测
esbacktestbysim 创建esbacktestbysim对象运行Acerbi和Szekely基于模拟的预期不足(ES)回测套件
esbacktestbyde 创建esbacktestbyde对象运行一套Du和Escanciano预期缺口(ES)后测

功能

全部展开

总结 关于故障和严重程度的基本预期不足(ES)报告
runtests 运行所有预期的短缺(ES)后测esbacktest对象
unconditionalNormal 用Acerbi-Szekely对正态分布的临界值进行无条件预期不足(ES)回测
unconditionalT Acerbi-Szekely的无条件预期短缺(ES) backtest，临界值为t分布
总结 关于故障和严重程度的基本预期不足(ES)报告
runtests 为。运行所有预期的短缺向后测试(ES)esbacktestbysim对象
有条件的 Acerbi和Szekely的条件预期不足(ES)回溯测试
无条件的 Acerbi和Szekely的无条件预期短缺回溯测试
分位数 由Acerbi和Szekely进行的分位数预期缺口(ES)回测
minBiasRelative Acerbi-Szekely的ES backtest最小偏差相对测试
minBiasAbsolute Acerbi-Szekely期望缺口(ES) backtest的最小偏差绝对检验
模拟 模拟预期不足(ES)测试统计量
总结 关于故障和严重程度的基本预期不足(ES)报告
runtests 运行所有预期的短缺(ES)后测esbacktestbyde对象
unconditionalDE 无条件的e - escanciano (DE)预期缺口(ES)回测
conditionalDE Conditional Du-Escanciano (DE) expected shortfall (ES) backtest
模拟 模拟Du-Escanciano (DE)预期不足(ES)检验统计量

例子和如何做

没有模型分布信息的预期不足(ES)回溯测试工作流

这个例子显示了一个预期不足(ES)的回溯测试工作流，没有模型分布信息和使用esbacktest对象。

使用模拟的预期不足(ES)回溯测试工作流

这个例子展示了一个使用仿真和使用的预期短缺(ES)回溯测试工作流esbacktestbysim对象。

由Du和Escanciano编写的预期短缺(ES)反向测试工作流

此示例展示了使用Du-Escanciano (DE)预期不足(ES)反向测试的工作流，并演示了具有多个VaR级别的单个DE模型的固定测试窗口。

由Du和Escanciano进行的滚动窗和预期短缺(ES)多模型回溯测试

此示例展示了使用Du-Escanciano (DE)预期不足(ES)回测进行滚动窗口分析和测试多个VaR/ES模型的工作流。

预期短缺估计和回溯测试

这个例子展示了如何对预期不足模型进行估计和回溯测试。

概念

预期短缺回溯测试概述

使用多个预期缺口回溯测试工具来评估VaR模型。

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基于MATLAB的有效模型风险管理

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