模拟信用评级迁移风险
由于使用Copulas的信用评级迁移，模拟信用组合价值变化
这信用额度对象用作输入的信用敏感职位的投资组合，并使用一组交换机进行信用评级迁移的基于Copula的多因素模拟。对抗Party信用评级迁移和组合价值的后续变化是针对每个场景计算的，并报告了几项风险测量。有关信用迁移的更多信息，请参阅信用评级迁移风险。
对象
信用额度 |
模拟和分析多因素信用迁移评级模型 |
职能
模拟 |
模拟信用迁移使用信用额度目的 |
portfoliorisk. |
生成投资组合级风险测量 |
风险协调 |
为投资组合中的每个交易对手产生风险贡献 |
信心量 |
置信区间乐队 |
GetScenarios. |
交易对手方案 |
例子和如何
此示例显示了使用a的常见工作流程信用额度对象来衡量信用投资组合的信用迁移风险。
概念
基于迁移的多因素copula（信用额度）类似于CreditDefaultCopula.目的。
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