违约概率使用默顿模型
估计公司的违约概率默顿用期权定价公式
默顿模型来评估公司的信用风险结构模型公司的股权资产的看涨期权和责任是一个价。默顿模型的更多信息,请参阅违约概率通过默顿模型对信用风险结构。
功能
mertonmodel |
使用默顿模型估计违约概率 |
mertonByTimeSeries |
使用时间序列版本的默顿模型估计违约概率 |
主题
- 默顿模型的比较单点方法对时间序列方法
这个例子展示了如何比较默顿模型方法,提供股市波动性,时间序列的方法。
- 违约概率通过默顿模型对信用风险结构
默顿模型结构,因为这给了违约风险之间的关系和公司的资本结构。