cholcov
Cholesky-like协方差分解
语法
T = cholcov(σ)
(T, num) = cholcov(σ)
(T, num) = cholcov(σ,0)
描述
T = cholcov(σ)计算T这样σ= T ' * T。σ必须是平方、对称和正半定的。如果σ是正定的吗T为正方形，上三角形切列斯基因子。如果σ不是正定的，T的特征值分解计算σ。T在这种情况下不一定是三角形或正方形。任何对应的特征值接近于零(在一个小的公差范围内)的特征向量都被省略。如果剩下的特征值是负的，T是空的。
(T, num) = cholcov(σ)返回的数量全国矿工工会的负特征值σ,T是空的,如果全国矿工工会是正的。如果全国矿工工会是零,σ是半正定。如果σ不是正方形和对称的，全国矿工工会是南和T是空的。
(T, num) = cholcov(σ,0)返回全国矿工工会等于0如果σ是正定的，和T是切列斯基因子。如果σ不是正定的，全国矿工工会是正整数吗T是空的。[…]= cholcov(σ1)相当于[…]= cholcov(σ)。
例子
下列4×4协方差矩阵是秩亏的:
C1 = [2 1 1 2;1 2 1 2 2;1 1 2 2;2 2 2 3] C1 = 2 1 1 2 2 2 2 3秩(C1) ans = 3
使用cholcov因素C1:
T = cholcov(C1) T = -0.2113 0.7887 -0.5774 0 0.7887 - 0.5713 0 1.1547 1.1547 1.7321 C2 = T'*T C2 = 2.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000
使用T产生指定协方差的随机数据:
C3 = cov(randn(1e6,3)*T) C3 = 1.9973 0.9982 0.9995 1.9975 0.9982 1.9962 1.9962 0.9969 1.9956 0.9995 0.9969 1.9972 1.9972 1.9972 2.9951
扩展功能
介绍了R2007a
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