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COV

协方差

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语法

C = x (A)

C = COV（A，B）

C = x (___，W）

C = x (___，nanflag）

描述

C= COV（一个)返回协方差。

如果一个是观测矢量，C被标量值方差。
如果一个是一个矩阵，它的列代表的随机变量，并且其行表示观测，C为对应列沿对角线方差的协方差矩阵。
C通过观测值的数目归一化-1。如果只有一个观测值，它被归一化为1。
如果一个是一个标量,浸(A)返回0。如果一个为空数组，浸(A)返回南。

C= COV（一个,B)返回两个随机变量之间的协方差一个和B。

如果一个和B为长度相等的观测向量，浸(A, B)是个2-通过-2协方差矩阵。
如果一个和B是观测矩阵，浸(A, B)对待一个和B作为载体和相当于浸((:),B (:))。一个和B必须有相同的大小。
如果一个和B是标量，浸(A, B)返回一个2-通过-2阻止零。如果一个和B是空数组，浸(A, B)返回一个2-通过-2块南。

C= COV（___,w)指定任一前述语法的正常化重量。当W = 0(默认),C通过观测值的数目归一化-1。当W = 1，它是由观测值的数量归一化的。

C= COV（___,nanflag)指定省略的条件南来自计算以前任何语法的值。例如,COV（A， 'omitrows'）会忽略任何行吗一个有一个或多个南元素。

例子

矩阵的协方差

开立真实脚本

创建一个3乘4矩阵，并计算其协方差。

A = [5 0 3 7;1 -5 7 3;4 9 8 10];C = x (A)

C =4×44.3333 8.8333 -3.0000 5.6667 8.8333 50.3333 6.5000 24.1667 -3.0000 6.5000 7.0000 1.0000 5.6667 24.1667 1.0000 12.3333

由于列数一个是4，结果是一个4×4的矩阵。

两个向量的协方差

开立真实脚本

创建两个向量并计算它们的2×2协方差矩阵。

A = [3 6 4];B = [7 12 -9];浸(A, B)

ans =2×22.3333 6.8333 6.8333 120.3333

两个矩阵的协方差

开立真实脚本

创建两个相同大小的矩阵并计算它们的2×2协方差。

A = [2 0 -9;3 4 1];B = [5 2 6;4 4 9];浸(A, B)

ans =2×222.1667 -6.9333 -6.9333 19.4667

指定规范化重量

开立真实脚本

创建一个矩阵并计算按行数标准化的协方差。

A = [1 3 -7;3 9 2;5 4 6];C = x (1)

C =3×311.5556 5.1111 -10.2222 5.1111 6.8889 5.2222 -10.2222 5.2222 29.5556

协方差不包括`南`

开立真实脚本

创建一个矩阵并计算它的协方差，不包括任何包含的行南值。

A = [1.77 -0.005 3.98;NaN的-2.95 NaN的;2.54 0.19 1.01]

一个=3×31.7700 -0.0050 3.9800 NaN -2.9500 NaN 2.5400 0.1900 1.0100

C = x (,'omitrows')

C =3×30.2965 0.0751 -1.1435 0.0751 - 0.0190 -0.2896 -1.1435 4.4104

输入参数

`一个`- - - - - -输入数组
向量|矩阵

输入数组，指定为向量或矩阵。

数据类型:单|双

`B`- - - - - -额外的输入数组
向量|矩阵

附加的输入矩阵，指定为矢量或矩阵。B必须大小相同一个。

数据类型:单|双

`w`- - - - - -归一化权重
0(默认)|1

归一化权值，指定为以下值之一:

0-输出按观察次数归一化-1。如果只有一个观测值，它被归一化为1。
1-输出按观察次数归一化。

数据类型:单|双

`nanflag`- - - - - -`南`条件
`“includenan”`(默认)|`'omitrows'`|`'partialrows'`

南条件，指定为下列值之一：

“includenan”- 包括所有南在计算协方差之前输入的值。
'omitrows'- 忽略包含一个或多个输入的任何行南计算协方差之前的值。
'partialrows'- 包含省略行南仅对每两列进行两两比较的协方差计算。

数据类型:烧焦

输出参数

`C`——协方差
标|矩阵

协方差，用标量或矩阵表示。

对于单矩阵输入，C有大小[尺寸（A，2）大小（A，2）]根据所表示的随机变量(列)的个数一个。列的方差是沿对角线的。如果一个是行或列向量，C为标量值方差。
对于两个向量或两个矩阵的输入，C是个2-通过-2两个随机变量之间的协方差矩阵。方差是沿对角线C。

更多关于

协方差

对于两个随机变量向量一个和B，协方差定义为

$COV (一个, B) = \frac{1}{N • 1} \sum_{我 = 1}^{N} {({一个}_{我} • μ_{一个})}^{*} (B_{我} • μ_{B})$

在哪里μ_一个的平均值一个,μ_B的平均值B和*表示复共轭。

的协方差矩阵两个随机变量之间是两两相关的协方差计算矩阵，

$C = (\begin{matrix} COV (一个, 一个) & COV (一个, B) \\ COV (B, 一个) & COV (B, B) \end{matrix}) 。$

为一个矩阵一个它的列是每个观测由一个随机变量，协方差矩阵是每列组合之间的成对协方差计算。换一种说法， $C (我, j) = COV (一个 (:, 我), 一个 (:, j))$ 。

方差

对于随机变量向量一个由达N标量观测，方差定义为

$V = \frac{1}{N • 1} \sum_{我 = 1}^{N} | {一个}_{我} • μ |^{2}$

在哪里μ的平均值一个,

$μ = \frac{1}{N} \sum_{我 = 1}^{N} {一个}_{我} 。$

一些方差的定义使用的是一个归一化因子N而不是n - 1，可以通过设置来指定w来1。在这两种情况下，均假定均值具有通常的归一化因子N。

扩展功能

高大的数组
使用比内存中适合的行数更多的数组进行计算。

该功能支持与限制高大阵列：万博1manbetx

一个和B必须是相同大小的高数组，即使它们都是向量。
的'partialrows'不支持的选项。万博1manbetx

欲了解更多信息，请参阅内存不足数据的长数组。

C / C ++代码生成
生成使用MATLAB®编码器™C和C ++代码。

使用说明及限制:

如果输入是可变大小的[]在运行时，退货[]不南。
看到工具箱函数的代码生成的可变大小限制(MATLAB编码器)。

GPU数组
通过使用并行计算工具箱™上的图形处理运行单元（GPU）加速代码。

此功能完全支持GPU阵列。万博1manbetx欲了解更多信息，请参阅在GPU上运行MATLAB函数(并行计算工具箱)。

分布式阵列
使用并行计算工具箱™在集群的组合内存中对大数组进行分区。

此功能完全支持分布式数组。万博1manbetx欲了解更多信息，请参阅与分布阵列运行MATLAB功能(并行计算工具箱)。

另请参阅

corrcoef|意思|中位数|性病|var|xcorr|xcov

R2006a前推出

MATLAB的文档

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