主要内容
Durbin-Watson测试
目的
Durbin-Watson检验评估时间序列数据的残差之间是否存在自相关。
定义
德宾-沃森测试的统计数据，DW,是
在哪里r我是我原始的残余，和n为观察次数。
如何
在得到一个拟合模型之后，mdl,使用fitlm或stepwiselm，您可以使用它来执行Durbin-Watson测试
dwt (mdl)
dwt的方法LinearModel类。
残差间自相关检验
这个例子展示了如何检验线性回归模型的残差之间的自相关。
加载样本数据并拟合线性回归模型。
负载哈尔德mdl = fitlm(成分、热);
执行双边Durbin-Watson检验，以确定线性模型的残差之间是否存在自相关，mdl．
(p, DW) = dwt (mdl,“准确”，“两个”）
p = 0.8421
DW = 2.0526
Durbin-Watson检验统计量的值为2.0526。的 - = 0.8421，表明残差不是自相关的。
另请参阅
dwt|fitlm|LinearModel|plotResiduals|stepwiselm
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