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线性回归模型对象的德宾-沃森检验
p = dwt (mdl)
p = dwt (mdl方法)
p = dwt (mdl方法,尾巴)
(p, DW) = dwt (___)
例子
p= dwt (mdl)返回p价值的Durbin-Watson测试线性回归模型的残差mdl.零假设是残差是不相关的,备用假设是残差是自相关的。
p= dwt (mdl)
p
mdl
p= dwt (mdl,方法)指定计算的算法p价值。
p= dwt (mdl,方法)
方法
p= dwt (mdl,方法,尾巴)指定备择假设。
p= dwt (mdl,方法,尾巴)
尾巴
[p,DW) = dwt (___)还使用前面语法中的任何输入参数组合返回Durbin-Watson统计信息。
[p,DW) = dwt (___)
DW
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确定拟合的线性回归模型是否有自相关残差。
加载人口普查数据集并创建线性回归模型。
人口普查
负载人口普查mdl = fitlm (cdate、流行);
找到p-德宾-沃森自相关检验的值。
p = 3.6190 e15汽油
小p-value表示残差是自相关的。
LinearModel
线性回归模型,指定为LinearModel对象创建使用fitlm或stepwiselm.
fitlm
stepwiselm
“准确”
“近似”
计算p-value,指定为以下值之一:
“准确”-计算精确p-value使用Pan的算法[2].
“近似”——计算p使用正态近似值[1].
默认值是“准确”当样本量小于400,“近似”否则。
400
“两个”
“对”
“左”
要检验的备选假设的类型,指定为以下值之一:
序列相关不是0。
序列相关大于0(右尾检验)。
序列相关小于0(左尾检验)。
dwt测试是否mdl与指定的替代假设没有序列相关性。
dwt
p测试的-value,以数值形式返回。dwt检验残差是否不相关,相对于残差之间存在自相关的选择。一个小p-value表示残差是自相关的。
Durbin-Watson统计值,作为非负数值返回。
Durbin-Watson检验对时间序列数据的线性回归残差不相关的原假设和存在自相关的备用假设进行检验。
德宾-沃森检验的检验统计量是
D W = ∑ 我 = 1 n − 1 ( r 我 + 1 − r 我 ) 2 ∑ 我 = 1 n r 我 2 ,
在哪里r我是我原始的残余,和n为观察次数。
的p-value表示观察到一个检验统计量与零假设下观察值相同或更极端的概率。一个明显的小p-value对原假设的有效性产生怀疑,并表示残差之间的自相关性。
杜宾,J,和g。s。沃森。最小二乘回归中序列相关的检验i生物统计学37,第409-428页,1950。
[2] Farebrother, R. W. Pan的《德宾-沃森统计的尾部概率程序》。应用统计学29,页224-227,1980。
使用注意事项及限制:
这个函数支持带有GPU阵列输万博1manbetx入参数的模型对象。
有关更多信息,请参见在GPU上运行MATLAB函数(并行计算工具箱).
LinearModel|方差分析|coefCI|coefTest
方差分析
coefCI
coefTest
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