从正态分布拉丁方样本
X = lhsnorm(亩,西格玛,n)的
X = lhsnorm(亩,SIGMA,N,旗
)
[X,Z] = lhsnorm(...)
X = lhsnorm(亩,西格玛,n)的
返回ñ-通过-p矩阵,X
含有尺寸的拉丁超立方样品ñ
从p维多元正态分布与平均向量,亩
和协方差矩阵,西格玛
。
X
类似于从多元正态分布的随机样本,但调整各列的边缘分布,使得其边缘样本分布为接近其理论正态分布。
X = lhsnorm(亩,SIGMA,N,
控制样品中平滑的量。如果旗
)旗
是“关”
中,每个列具有在概率规模等间隔的点。换言之,每列是值的置换G(0.5 / N),G(1.5 / N),...,G(1-0.5 / n)的
,其中G
对于该列的边缘分布的逆累积正态分布。如果旗
是'上'
(缺省值),每一列具有点均匀分布的概率规模。例如,代替0.5 / n的
您使用具有上的间隔的均匀分布的值(0 / N,1 / N)
。
[X,Z] = lhsnorm(...)
也回报ž
中,边缘人之前的原始多变量正常样本被调节,以获得X
。
[1]斯坦,M.“使用拉丁超立方抽样模拟的大样本性质”。Technometrics。卷。29,第2期,1987,第143-151。校正,卷。32,第367。