动量交易是一种交易策略,涉及购买在最近一段时间内表现出高回报的资产或资产类别,可选择同时出售在同一时间段内表现出低回报的资产。动量交易成功的基础在于许多资产表现出持续高或低周期回报的趋势。
动量交易策略可分为以下几类:
- 绝对动量。也称为时间序列动量或价格动能,这些策略通过单独观察单个时间序列来衡量动量。
- 横截面动量。这些策略在一组时间序列的相对基础上对动量进行测量和排序,以市场中立的方式购买最高分位数并出售最低分位数。
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