零曲线

零曲线的构造与分析

零曲线是一种特殊类型的曲线屈服曲线这将零息债券的利率映射到不同期限的债券。零息债券到期时只有一次付款,因此这些曲线可以让你为任意现金流、固定收益工具和衍生品定价。另一种类型的利率曲线,远期曲线,是使用从该曲线导出的远期利率构建的。

使用零和远期曲线引导利率曲线。

零曲线分别针对政府证券和银行间市场构建。

零息债券可用于有限数量的到期日,因此通常使用自举和插值技术组合构建零曲线,以构建连续曲线。一旦构建了这些曲线,您就可以使用它们导出其他曲线,如远期曲线,并为金融工具定价。

有关更多信息,请参见MATLAB®用于资金,数据源,金融工具,统计数字曲线拟合.

另见:交换曲线,屈服曲线,金融工具箱,计量经济学工具箱,并行计算工具箱,全局优化工具箱,深度学习工具箱,曲线拟合工具箱,数据输入工具箱,统计和机器学习工具箱,金融工具工具箱