黑色的

创建黑色的模型对象帽,地板上,或掉期期权仪器

自从R2020a

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描述

创建和价格帽,地板上,或掉期期权工具对象黑色的使用此工作流模型:

使用fininstrument创建一个帽,地板上,或掉期期权仪对象。
使用finmodel指定一个黑色的模型对象的帽,地板上,或掉期期权仪对象。
使用finpricer指定一个黑色的定价方法帽,地板上,或掉期期权仪对象。

此工作流的更多信息,请参阅开始使用工作流使用基于对象的金融工具定价的框架。

有关可用的定价方法的更多信息帽,地板上,或掉期期权仪器在使用黑色的模型中,看到选择工具、模型和定价的人。

创建

语法

BlackModelObj = finmodel (ModelType“波动”,volatility_value)

BlackModelObj = finmodel (___、名称、值)

描述

例子

BlackModelObj= finmodel (ModelType”,波动”,volatility_value)创建一个黑色的模型对象通过指定ModelType并设置属性对所需的名称-值对的论点波动。更多的信息黑色的模型中,看到更多关于和算法。

例子

BlackModelObj= finmodel (___,名称,值)设置可选属性除了需要使用额外的名称-值对参数在前面的语法。例如,BlackModelObj = finmodel(“黑色”,“波动”,0.032,“转变”,0.002)创建一个黑色的模型对象。您可以指定多个参数名称-值对。

输入参数

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`ModelType`- - - - - -模型类型
字符串值`“黑色”`|特征向量和价值`“黑”`

模型类型,指定为一个字符串的值“黑色”或者一个特征向量的值“黑”。

数据类型:字符|字符串

名称-值参数

指定必需和可选双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。

例子:BlackModelObj = finmodel(“黑色”,“波动”,0.032,“转变”,0.002)

要求黑色的名称-值对的观点

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`波动`- - - - - -标的资产的波动率值
非负数字

标的资产的波动值,指定为逗号分隔组成的“波动”和一个标量负的数字。

数据类型:双

可选黑色的名称-值对的观点

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`转变`- - - - - -小数为黑色转移模型的转变
`0`(没有变化)(默认)|积极的小数

小数的转变对于移位的黑色模型,指定为逗号分隔组成的“转变”和一个标量率正小数的转变。将这个参数设置为一个积极的速度转变小数添加一个积极转向远期汇率和罢工,这有效地树立了一个消极的远期利率的下限。例如,一个转变的价值0.01等于1%的转变。

数据类型:双

属性

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`波动`- - - - - -波动值
非负数字

波动值,作为一个标量返回非负数字。

数据类型:双

`转变`- - - - - -小数为黑色转移模型的转变
`0`(没有变化)(默认)|积极的小数

小数的转变对于移位的黑色模型,作为一个标量返回率转变积极的小数。

数据类型:双

例子

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使用黑人模型和定价的人价格上限的乐器

打开生活的脚本

这个例子显示了工作流价格帽当你使用工具黑色的模型和黑色的定价方法。

创建帽仪对象

使用fininstrument创建一个帽仪对象。

CapOpt = fininstrument (“帽子”,“罢工”措施,“成熟”datetime (2019 1 30),“重置”4“校长”,100,“基础”8“名字”,“cap_option”)

CapOpt =帽与属性:罢工:1.0000 e 03成熟度:30 - 2019年1月——ResetOffset: 0重置:4基础:8校长:100 ProjectionCurve: [0 x0 ratecurve] DaycountAdjustedCashFlow: 0 BusinessDayConvention:“实际”假期:NaT的名字:“cap_option”

创建黑色的模型对象

使用finmodel创建一个黑色的模型对象。

BlackModel = finmodel (“黑色”,“波动”,0.032,“转变”,0.002)

BlackModel =黑与属性:波动率:0.0320转变:0.0020

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve。

解决= datetime (2018、9、15);类型=“零”;ZeroTimes = [calmonths (6) calyears ([1 2 3 4 5 7 10 20 30])) ';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307) ';ZeroDates = + ZeroTimes定居;myRC = ratecurve (“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)

myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:0日期:x1 datetime[10]利率:x1双[10]解决:15 - 9 - 2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”

创建黑色的定价的人对象

使用finpricer创建一个黑色的定价的人对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“分析”,“模型”BlackModel,“DiscountCurve”myRC)

outPricer =黑与属性:模型:[1 x1 finmodel。黑色]DiscountCurve: [1 x1 ratecurve]

价格帽仪器

使用价格来计算的价格帽乐器。

价格=价格(outPricer CapOpt)

价格= 0.1575

算法

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黑色的模型

$\begin{array}{l} d F = σ_{B l 一个 c k} F d w \\ c 一个 l l = e^{- γ T} (F N (d_{1}) - K N (d_{2})] \\ p u t = e^{- γ T} (K N (- d_{2}) - F N (- d_{1})] \\ d_{1} = \frac{\ln (\frac{F}{K}) + (\frac{σ_{B}^{2}}{2}) T}{σ_{B} \sqrt{T}}, d_{2} = d_{1} - σ_{B} \sqrt{T} \\ σ_{B} = σ_{B l 一个 c k} \end{array}$

在这里,F提出价值和吗K是罢工。

将黑色的模型

$\begin{array}{l} d F = σ_{年代 h 我 f t e d_B l 一个 c k} (F + 年代 h 我 f t) d w \\ c 一个 l l = e^{- γ T} ((F + 年代 h 我 f t) N (d_{年代 1}) - (K + 年代 h 我 f t) N (d_{年代 2})] \\ p u t = e^{- γ T} ((K + 年代 h 我 f t) N (- d_{年代 2}) - (F + 年代 h 我 f t) N (- d_{年代 1})] \\ d_{年代 1} = \frac{\ln (\frac{F + 年代 h 我 f t}{K + 年代 h 我 f t}) + (\frac{σ_{年代 B}^{2}}{2}) T}{σ_{年代 B} \sqrt{T}}, d_{年代 2} = d_{年代 1} - σ_{年代 B} \sqrt{T} \\ σ_{年代 B} = σ_{年代 h 我 f t e d_B l 一个 c k} \end{array}$

在这里,F+转变提出价值和吗K+转变罢工的移动版本。

版本历史

介绍了R2020a

另请参阅

功能

fininstrument|finpricer

黑色的

描述

创建

语法

描述

输入参数

ModelType- - - - - -模型类型字符串值“黑色”|特征向量和价值“黑”

波动- - - - - -标的资产的波动率值非负数字

转变- - - - - -小数为黑色转移模型的转变0(没有变化)(默认)|积极的小数

属性

波动- - - - - -波动值非负数字

转变- - - - - -小数为黑色转移模型的转变0(没有变化)(默认)|积极的小数

例子

使用黑人模型和定价的人价格上限的乐器

更多关于

将黑色的模型

算法

黑色的模型

将黑色的模型

版本历史

另请参阅

功能

主题

`ModelType`- - - - - -模型类型
字符串值`“黑色”`|特征向量和价值`“黑”`

`波动`- - - - - -标的资产的波动率值
非负数字

`转变`- - - - - -小数为黑色转移模型的转变
`0`(没有变化)(默认)|积极的小数

`波动`- - - - - -波动值
非负数字

`转变`- - - - - -小数为黑色转移模型的转变
`0`(没有变化)(默认)|积极的小数