Cox-Ross-Rubinstein二项模型是一种离散时间数值方法，用于为或有权益金融衍生品定价，如欧洲期权、美国期权和非标准结构的奇异期权。
二叉树的可视化
二项模型期权定价生成了一棵定价树，其中每个节点代表了相关金融工具在给定时间点的价格。您可以使用此定价树对具有非标准特性的选项进行定价，例如路径依赖、回看和障碍事件。对于更复杂的结构，最好使用蒙特卡罗模拟基于期权定价，因为它的计算强度较小。
你可以使用二项模型:
- 基于Cox-Ross-Rubinstein树、等概率树、Leisen-Reimer树或隐含三项式树的选择建立自定义定价模型
- 为普通期权和奇异期权定价，计算敏感性，并与市场价格校准
- 分析期权的市场价格以确定交易机会
- 设计基于期权希腊的对冲策略，以衡量和控制市场风险敞口
