利用portopt-MATLAB和Simulink-MathWorks-América-Latina绘制有效边界万博1manbetx

利用`波尔图`

这个例子描绘了一个假设的三种资产组合的有效边界。它说明了如何指定资产组合的预期收益、标准差和相关性，如何将标准差和相关性转换为协方差矩阵，以及如何从收益和协方差矩阵计算和绘制有效边界。该示例还说明了如何随机生成一组投资组合权重，以及如何将随机投资组合添加到现有图中以与有效边界进行比较。

首先，指定由三种资产组成的假设投资组合的预期收益、标准差和相关矩阵。

返回= [0.1 0.15 0.12];性病= [0.2 0.25 0.18];相关性= [1 0.3 0.4 0.3 1 0.3 0.4 0.3 1];

利用财务工具箱将标准差和相关矩阵转换为方差-协方差矩阵™ 功能科罗乔夫.

协方差=corr2cov（性病，相关性）；

评估并绘制有效边界沿边境20分，使用功能波尔图以及期望收益和相应的协方差矩阵。尽管可以对投资组合中的资产设置相当详细的约束，但为了简单起见，可以接受默认约束，并将投资组合的总价值调整为1，并将权重限制为正（无卖空）。

波尔图已部分删除，将不再接受康塞特要么瓦拉金论据。使用文件夹对象，而不是解决是一个多长只有充分投资组合投资组合的问题。有关工作流程信息时，使用组合对象，请参见投资组合对象的工作流程. 有关迁移的详细信息波尔图代码文件夹，请参见portopt迁移到Portfolio对象.

portopt（返回，协方差，20）

现在显示了有效边界，从MATLAB开始随机生成1000个投资组合的资产权重^®初始状态。

RNG（'默认')权重=兰特（1000，3）；

前一行代码生成三列均匀分布的随机权重，但不保证它们的和为1。下面的代码段规范化了每个投资组合的权重，使三个权重的总和表示一个有效的投资组合。

总计=和（重量，2）；%添加权重总=总（：，一（3,1））;%制作尺寸兼容矩阵权重=权重/总计；%规范化，使sum=1

给定所创建的1000个随机投资组合，计算与权重相关的每个投资组合的预期回报和风险。

[PortRisk，PortReturn]=portstats（返回，协方差，...重量）；

最后，保持当前图表，并绘制在现有的有效边界之上的回报，每个投资组合的风险进行比较。密谋后，标注有标题图形，并返回图形默认举行情况（任何后续地块将删除现有的数据）。有效边界显示为蓝色，而1000个随机组合显示为一组上或边界下面的红点。

持有上图（PortRisk，PortReturn，'.r')标题('平均方差有效前沿和随机投资组合'）保持远离的